برچسب: رتبه بندی مالی

پایان نامه شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول کمیته بال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مالی

شناسائی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول کمیته بال با استفاده از فنون MADM– مورد: شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا گودرزی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از نقاط کلیدی برای حیات سازمان‌ها توجه به کارائی می‌باشد؛ در واقع از این طریق است که هزینه‎های تولید و خدمات (بسته به نوع محصولی که سازمان ارائه می‎دهد) به حداقل و میزان خروجی سازمان به حداکثر خود می‎رسد. چندین دهه است که خدمات در جهان رشد قابل توجهی داشته است و به یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری تبدیل شده است لذا کشورها برای عقب نماندن از چرخۀ رقابت ناگزیر از افزایش کارائی در حوزۀ خدمات خود می‌باشند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به عنوان یکی از مؤسسات اعتباری در کشور از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در این پایان‎نامه کوشیدیم تا با رتبه‎بندی دقیق عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر بصورت علمی و با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری به شاخصی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تصمیم‎گیری در رابطۀ با ارائۀ برنامۀ بهبود بهره‎وری توسط مدیران این مؤسسه دست یابیم که نتیجۀ آن ترغیب سایر بانک‎ها و مؤسسات مالی به ارائۀ خدمات بانکداری اسلامی می‌باشد.

واژگان کلیدی: کارایی، بانکداری، کمیته بال، مدل‌های MADM.

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه 2

بیان مسئله: 5

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 7

پیشینه تحقیق 9

مرورى بر تحقیقات مشابه 9

سوالات و فرضیات تحقیق 10

جامعه آمارى تحقیق 14

اهداف تحقیق 14

کاربردهای تحقیق 14

روش تحقیق 15

روش‌های گردآوری اطلاعات 15

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 15

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 16

محدودیت‌های تحقیق 16

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح 16

تصمیم‌گیرى چند شاخصه 16

اعتبار مدل 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق 20

مقدمه: 20

بخش 1: تاریخچه صنعت بانکداری در ایران 20

نقطه عطف دوره ششم: بانکداری بدون ربا 22

ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا 22

عملکرد سیستم بانکی ایران در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا 24

وضعیت فعلی منابع و تسهیلات بانک‌های غیر دولتی در ایران 25

بخش 2 : ادبیات موضوع کارایی 34

بهره‌وری 36

کارایی 38

انواع کارائی 39

الف) کارایی اقتصادی 39

ب) کارایی فنی 40

ج) کارایی تخصیصی 40

د) کارایی ساختاری 40

تعاریف مختلف کارایی 42

بخش 3: تعیین عوامل موثر بر بهبود کارایى موسسه مالی و اعتباری مهر 43

سازمان و مدیریت 44

سخت‌افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 47

نیروى انسانى 47

مشترى و عوامل محیطی 50

ابزارها و نگرش‌های مالی 56

کمیته بال 58

فصل سوم: 62

بخش 1: آزمون 63

بخش 2: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 64

بخش 3: تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره 64

تصمیم‌گیری و فرآیند آن 64

طبقه‌بندی روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه 67

الف- مدل‌های غیرجبرانی 67

ب- مدل‌های جبرانی 67

روش تاپسیس (TOPSIS) 68

قدم 1- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R) 70

قدم 2- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V) 71

قدم 3- تعیین راه‌حل ایده‌آل مثبت و ایدل‌آل منفی 72

قدم 4- محاسبه اندازه فاصله 72

قدم 5- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب 73

قدم 6- رتبه‌بندی گزینه‌ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 76

اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی 80

طراحى مدل  TOPSIS 80

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81

خلاصه پایان‌نامه 82

نتایج آزمون فرضیات فرعی 83

نتایج آزمون فرضیات اصلی 87

نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران 88

بحث، نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات 91

الف) پیشنهادها و راهکارهای اجرایی 92

ب) پیشنهادهای پژوهشی 93

منابع و مآخذ 95

الف) سایتهای اینترنتی 96

ب) مقالات فارسی 96

ج) کتابهای فارسی 97

د) پایان‌نامه‌ها 98

ه) مقالات انگلیسی 99

و) کتابهای انگلیسی 99

پیوستها و ضمائم 100

پیوست شماره 1: پرسشنامه 101

پیوست شماره 2: جداول خروجی نرم افزار SPSS 105

پیوست 3: «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» 114

کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه دیدگاه‌ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان‌ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان‌ها محصول و معلول محدودیت‌هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته‌هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات محدودى در اختیار دارد. بسیارى از منابع تجدید ناپذیر می باشند و یا شکل گیرى مجدد آنها سال‌هاى زیادى به طول می انجامد. برخى دیگر از منابع بسیار کمیاب می باشند بگونه اى که فراهم آوردن این نوع منابع بسیار گران و پرهزینه است و حتى در مواردى به هیج وجه مقرون به صرفه نیست. از سویی دیگر افزایش جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می افزاید. از این رو امکان ارضاى نیازهاى نامحدود با تکیه برچنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست. بنابراین تنها راه منطقی (و ممکن) کسب حداکثر رضایت (مطلوبیت) از حداقل منابع می باشد و این خود شالوده و زیرینا و یا به عبارتى اصل مستتر در تمام فعالیت‌ها و کوشش‌هاى اقتصادى انسان می باشد. در واقع تمام تلاش و توان انسان را می‌توان در راه رسیدن به این مهم و سازمان‌ها را مهیا کننده و فراهم آورنده بستر لازم آن تلقى کرد[1].

سازمان‌ها نیز به عنوان دست آورد کوشش‌هاى انسانى همواره درگیر جنگ دیرین و پرقدرت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها بوده و هستند. هر سازمانی جهت حفظ بقا و دستیایى به رسالت خود می بایست منابع لازم را فراهم آورده و آنها را به کالا یا خدمات تبدیل کرده و به مصرف کننده ارائه دهد به گونه اى که اصل “حداقل منابع و حداکثر بازده” به بهترین شکل ممکن رعایت شود. این مطلب زیرینای مفهومى و فلسفى بهره ورى (کارایی و اثربخشی) را تشکیل می‌دهد[2].

بطور کلى در شرایط پیچیده و متلاطم محیط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى امروز، تنها عاملى که بقاى سازمان را تضمین می کند، کارایى و اثربخشی است. در چنین شرایطى اگر سازمانی از کارایی و اثریخشى لازم برخوردار نباشد، بى هیچ شک و شبهه ای نابود خواهد شد. این امر در تمام ابعاد زندگى انسان مصداق دارد. نگاهى یه زندگى و یا سرگذشت انسان‌هاى موفق صحت این مطلب را نشان می‌دهد. از این روست که امروزه مسئله بهره ورى نه تنها در حوزه مباحث سازمانى بلکه در تمام ابعاد زندگى انسان از اهمیت بالا و والایی برخوردار گشته است[3].

دستیایى و حفظ بهره‌وری وظیفه بخش خاصى از سازمان نمی‌باشد. تمام بخش‌ها، زیر بخش‌ها و کارکنان می بایست تلاشی هماهنگ و همسو داشته باشند تا سازمان از کارایى و اثربخشى لازم برخوردار گردد. این جاست که اهمیت برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى در مورد بهره‌وری مطرح می‌گردد. با این وجود باید همواره بخاطر داشت که بهره‌وری تابعى است که از عوامل بسیار زیادى تاثیر می پذیرد و این عوامل باتوجه به ماهیت، رسالت، نظام عملیاتى و …. از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. از طرفى دیگر میزان تاثیر و اهمیت این عوامل بر بهره‌وری سازمان به یک اندازه نیست. بنابراین براى سازمان‌ها نه مقدور است و نه منطقى که به طور همزمان در تمام زمینه‌ها و جنبه‌هاى تاثیر گذار اقدامات و فعالیت‌های لازم را انجام دهند. لذا جهت برنامه‌ریزى و تصمیم گیرى در خصوص دستیابى به بالاترین میزان بهره‌وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل شناسایى و اولویت بندى شوند آنگاه برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه تدوین یابند.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.

بانک‌های ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاست‌های پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویت‌های مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.

همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [6] در اکتبر سال 1996 مطرح شده است که سیستم‌های بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[7] نقش مهمی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانک‌های تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک‌ها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانک‌های تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمده‌اند.

واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانک‌ها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانک‌های جدید می بایست در رقابت با بانک‌های خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.

تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در 5 فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخص‌ها، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

    بیان مسئله:

عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریه‌پردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف می‌کنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف می‌کنند.

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارائی[8] و بهره‌وری[9] بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، 1379،1)

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهره‌وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصاد، امکان‌پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست می‌آید و بهره‌وری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می‌باشد و به عبارت دیگر، بهره‌وری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، 1379،2)

موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌ها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانک‌ها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می‌باشند. علاوه بر مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه‌گری و افزایش کیفیت آن می‌گردد، به تجزیه‌وتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمان‌هاى موفق محسوب می‌شود و سالانه سرمایه‌گذاری‌هاى قابل‌توجهی در این زمینه انجام می‌دهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار می‌بایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویت‌بندى گردند تا بر مبناى آن تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامه‌هاى یاد شده تصمیم‌گیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدل‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:

عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟

اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمان‌ها، کارایى[10] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و …، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر، بهره‌وری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید.[11]

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گری‌های مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانک‌ها چندان مورد توجه نبوده است.

با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانک‌ها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامه‌ریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.

مرورى بر تحقیقات مشابه

امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[12] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.

سوالات و فرضیات تحقیق

در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:

  1. عوامل مؤثر بر کارائی در بانکداری بدون ربا کدامند؟
  2. اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران به چه ترتیبی است؟

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

شناسائی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول کمیته بال با استفاده از فنون MADM– مورد: شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران

 تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

یکی از نقاط کلیدی برای حیات سازمان ها توجه به کارائی می باشد؛ درواقع از این طریق است که هزینه‎های تولید و خدمات (بسته به نوع محصولی که سازمان ارائه می‎دهد) به حداقل و میزان خروجی سازمان به حداکثر خود می‎رسد. چندین دهه است که خدمات در جهان رشد قابل توجهی داشته است و به یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری تبدیل شده است لذا کشورها برای عقب نماندن از چرخۀ رقابت ناگزیر از افزایش کارائی در حوزۀ خدمات خود می باشند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به عنوان یکی از مؤسسات اعتباری در کشور از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو در این پایان‎نامه کوشیدیم تا با رتبه‎بندی دقیق عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر بصورت علمی و با استفاده از مدل های تصمیم گیری به شاخصی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تصمیم‎گیری در رابطۀ با ارائۀ برنامۀ بهبود بهره‎وری توسط مدیران این مؤسسه دست یابیم که نتیجۀ آن ترغیب سایر بانک‎ها و مؤسسات مالی به ارائۀ خدمات بانکداری اسلامی می‌باشد.

واژگان کلیدی:کارایی، بانکداری، کمیته بال، مدل های MADM

 فهرست مطالب

Contents

فصل اول: 14

کلیات تحقیق 15

مقدمه: 15

بیان مسئله: 19

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 21

پیشینه تحقیق 23

مرورى بر تحقیقات مشابه 23

سوالات و فرضیات تحقیق 24

جامعه آمارى تحقیق 28

اهداف تحقیق 28

کاربردهای تحقیق 29

روش تحقیق 29

روش‌های گردآوری اطلاعات 30

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 30

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 30

محدودیت‌های تحقیق 31

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح 31

تصمیم‌گیرى چند شاخصه 31

اعتبار مدل 32

فصل دوم: 35

پیشینه تحقیق 36

مقدمه: 36

بخش 1: تاریخچه صنعت بانکداری در ایران 36

نقطه عطف دوره ششم : بانکداری بدون ربا 38

ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا 38

عملکرد سیستم بانکی ایران در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا 39

وضعیت فعلی منابع و تسهیلات بانک‌های غیر دولتی در ایران 41

نمودار 2-1 سپرده‌های بانک‌ها در بازار پولی و بانکی(میلیارد ریال) منتهی به اسفند 89 41

نمودار 2-2 سهم به درصد  سپرده‌های بانک‌ها در بازار پولی و بانکی 42

نمودار 2-3 سرانه سپرده به نیرو (بهره‌وری نیروی انسانی) میلیارد ریال 42

نمودار 2-4 سرانه سپرده به شعبه (بهره‌وری شعبه) میلیارد ریال 42

نمودار 2-5 تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بازار پولی و بانکی(میلیارد ریال) 43

نمودار 2-6 سهم به درصد  تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بازار پولی و بانکی 43

نمودار 2-7 سرانه تسهیلات به نیرو (میلیارد ریال ) 43

نمودار 2-8 سرانه تسهیلات به شعبه (میلیارد ریال) 44

نمودار 2-9 تسهیلات به سپرده(درصد) 44

نمودار 2-10 درآمد بانک‌ها(میلیارد ریال) 45

نمودار 2-11 سرانه درآمد به نیرو(میلیارد ریال) 45

نمودار 2-12 سرانه درآمد به شعبه (میلیارد ریال) 46

نمودار 2-13 سود بانک‌ها(میلیارد ریال( 46

نمودار 2-14 سرانه سود به نیرو (میلیارد ریال) 47

نمودار 2-15 سرانه سود به شعبه (میلیارد ریال) 47

نمودار 2-16 سود به سپرده 48

نمودار 2-17 درآمد به هزینه (بهره‌وری کل) 48

نمودار 2-18 درآمد حاصل از تسهیلات  به هزینه تامین منابع 49

نمودار 2-19 حاشیه سود 49

بخش 2 : ادبیات موضوع کارایی 50

بهره‌وری 51

کارایی 53

انواع کارائی 55

الف) کارایی اقتصادی 55

ب) کارایی فنی 55

ج) کارایی تخصیصی 55

د) کارایی ساختاری 56

تعاریف مختلف کارایی 57

بخش 3: تعیین عوامل موثر بر بهبود کارایى موسسه مالی و اعتباری مهر 58

سازمان و مدیریت 59

سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 61

نیروى انسانى 62

مشترى و عوامل محیطی 64

ابزارها و نگرش‌های مالی 68

کمیته بال 70

فصل سوم: 73

بخش 1 : آزمون 75

بخش 2 : تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 76

بخش 3 : تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره 77

تصمیم‌گیری و فرآیند آن 77

طبقه بندی روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه 80

الف- مدل‌های غیرجبرانی 80

ب- مدل‌های جبرانی 80

روش تاپسیس (TOPSIS) 82

قدم 1- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R) 84

قدم 2- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V) 84

قدم 3- تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایدل آل منفی 85

قدم 4- محاسبه اندازه فاصله 86

قدم 5- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب 86

قدم 6- رتبه بندی گزینه‌ها 87

فصل چهارم: 89

تجزیه و تحلیل اطلاعات 90

اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی 94

طراحى مدل  TOPSIS 94

فصل پنجم:     نتیجه‌گیری و پیشنهادات 96

خلاصه پایان‌نامه: 97

نتایج آزمون فرضیات فرعی 98

نتایج آزمون فرضیات اصلی 100

نتایج اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران 100

بحث، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات 102

الف) پیشنهادها و راهکارهای اجرایی 103

ب) پیشنهادهای پژوهشی 104

منابع و مآخذ 106

الف) سایتهای اینترنتی 107

ب) مقالات فارسی 107

ج) کتابهای فارسی 108

د)پایاننامهها 109

ه)مقالات انگلیسی 111

و) کتابهای انگلیسی 111

پیوستها و ضمائم 112

پیوست شماره 1: پرسشنامه 113

الف) سازمان و مدیریت 114

ب) سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 114

ج) نیروی انسانی 115

د) مشتری و عوامل محیطی 115

ه) ابزارها و نگرش‌های مالی 116

پیوست شماره 2: جداول خروجی نرم افزار SPSS 117

الف-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سازمان و مدیریت” 117

الف-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سازمان و مدیریت” 118

ب-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری” 119

ب-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری” 120

ج-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “نیروی انسانی” 121

ج-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “نیروی انسانی” 121

د-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “مشتری و عوامل محیطی” 122

د-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “مشتری و عوامل محیطی” 123

ه-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “ابزارها و نگرش‌های مالی” 124

ه-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “ابزارها و نگرش‌های مالی” 125

و-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به تمامی عوامل شناسائی شده مؤثر بر بهبود کارآیی در نظام بانکداری ایران 126

و-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به تمامی عوامل شناسائی شده مؤثر بر بهبود کارآیی در نظام بانکداری ایران 127

پیوست 3: «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» 131

مقدمه:

امروزه دیدگاه‌ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان‌ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان‌ها محصول و معلول محدودیت‌هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته‌هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات محدودى در اختیار دارد. بسیارى از منابع تجدید ناپذیر می باشند و یا شکل گیرى مجدد آنها سال‌هاى زیادى به طول می انجامد. برخى دیگر از منابع بسیار کمیاب می باشند بگونه اى که فراهم آوردن این نوع منابع بسیار گران و پرهزینه است و حتى در مواردى به هیج وجه مقرون به صرفه نیست. از سویی دیگر افزایش جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می افزاید. از این رو امکان ارضاى نیازهاى نامحدود با تکیه برچنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست. بنابراین تنها راه منطقی (و ممکن) کسب حداکثر رضایت (مطلوبیت) از حداقل منابع می باشد و این خود شالوده و زیرینا و یا به عبارتى اصل مستتر در تمام فعالیت‌ها و کوشش‌هاى اقتصادى انسان می باشد. در واقع تمام تلاش و توان انسان را می‌توان در راه رسیدن به این مهم و سازمان‌ها را مهیا کننده و فراهم آورنده بستر لازم آن تلقى کرد[1].

سازمان‌ها نیز به عنوان دست آورد کوشش‌هاى انسانى همواره درگیر جنگ دیرین و پرقدرت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها بوده و هستند. هر سازمانی جهت حفظ بقا و دستیایى به رسالت خود می بایست منابع لازم را فراهم آورده و آنها را به کالا یا خدمات تبدیل کرده و به مصرف کننده ارائه دهد به گونه اى که اصل “حداقل منابع و حداکثر بازده” به بهترین شکل ممکن رعایت شود. این مطلب زیرینای مفهومى و فلسفى بهره ورى (کارایی و اثربخشی) را تشکیل می‌دهد[2].

بطور کلى در شرایط پیچیده و متلاطم محیط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى امروز، تنها عاملى که بقاى سازمان را تضمین می کند، کارایى و اثربخشی است. در چنین شرایطى اگر سازمانی از کارایی و اثریخشى لازم برخوردار نباشد، بى هیچ شک و شبهه ای نابود خواهد شد. این امر در تمام ابعاد زندگى انسان مصداق دارد. نگاهى یه زندگى و یا سرگذشت انسان‌هاى موفق صحت این مطلب را نشان می‌دهد. از این روست که امروزه مسئله بهره ورى نه تنها در حوزه مباحث سازمانى بلکه در تمام ابعاد زندگى انسان از اهمیت بالا و والایی برخوردار گشته است[3].

دستیایى و حفظ بهره‌وری وظیفه بخش خاصى از سازمان نمی‌باشد. تمام بخش‌ها، زیر بخش‌ها و کارکنان می بایست تلاشی هماهنگ و همسو داشته باشند تا سازمان از کارایى و اثربخشى لازم برخوردار گردد. این جاست که اهمیت برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى در مورد بهره‌وری مطرح می‌گردد. با این وجود باید همواره بخاطر داشت که بهره‌وری تابعى است که از عوامل بسیار زیادى تاثیر می پذیرد و این عوامل باتوجه به ماهیت، رسالت، نظام عملیاتى و …. از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. از طرفى دیگر میزان تاثیر و اهمیت این عوامل بر بهره‌وری سازمان به یک اندازه نیست. بنابراین براى سازمان‌ها نه مقدور است و نه منطقى که به طور همزمان در تمام زمینه‌ها و جنبه‌هاى تاثیر گذار اقدامات و فعالیت‌های لازم را انجام دهند. لذا جهت برنامه‌ریزى و تصمیم گیرى در خصوص دستیابى به بالاترین میزان بهره‌وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل شناسایى و اولویت بندى شوند آنگاه برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه تدوین یابند.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.

بانک‌های ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاست‌های پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویت‌های مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.

همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [6] در اکتبر سال 1996 مطرح شده است که سیستم‌های بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[7] نقش مهمی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانک‌های تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک‌ها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانک‌های تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمده‌اند.

واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانک‌ها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانک‌های جدید می بایست در رقابت با بانک‌های خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.

تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در 5 فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخص‌ها، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

بیان مسئله:

عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریه‌پردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف می‌کنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف می‌کنند.

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارائی[8] و بهره‌وری[9] بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، 1379،1)

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهره‌وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصاد، امکان‌پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست می‌آید و بهره‌وری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می‌باشد و به عبارت دیگر، بهره‌وری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، 1379،2)

موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌ها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانک‌ها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می‌باشند. علاوه بر مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه‌گری و افزایش کیفیت آن می‌گردد، به تجزیه‌وتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمان‌هاى موفق محسوب می‌شود و سالانه سرمایه‌گذاری‌هاى قابل‌توجهی در این زمینه انجام می‌دهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار می‌بایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویت‌بندى گردند تا بر مبناى آن تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامه‌هاى یاد شده تصمیم‌گیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدل‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:

عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟

اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمان‌ها، کارایى[10] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و …، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر، بهره‌وری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید.[11]

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گری‌های مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانک‌ها چندان مورد توجه نبوده است.

با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانک‌ها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامه‌ریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.

پیشینه تحقیق

در مورد چگونگی تعیین عوامل تاثیرگذار بر کارایی مطالعات و تحقیقاتی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته است. در این زمینه مدل‌ها و روش‌هایى توسط صاحب نظران ارائه شده است. در مورد چگونگی ارزیابى و سنجش کارایی در سازمان‌ها نیز مدل‌ها و روش‌هایى ارائه شده است. اما آنچه در این بین مهم است اولویت بندی علمى این عوامل بر اساس شرایط و موقعیت سازمان می باشد که در این زمینه کارى مشابه یافت نشد.

در زمینه استفاده از روش‌هاى  AHP و TOPSIS (به خصوص AHP) کارهاى قابل توجهی صورت گرفته است. اما بخش زیادى از این کارها به مسائل تئوریک مربوط می‌شود و در بخش کارهاى عملى، بطور مستقیم تحقیقى در زمینه تبیین عوامل موثر بر کارایى صورت نگرفته است. با این وجود برخی از کارهاى انجام شده که به ماهیت و هدف تحقیق حاضر نزدیک بوده، جمع آورى گردیده و در ذیل بیان می‌گردد.

مرورى بر تحقیقات مشابه

امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[12] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.

سوالات و فرضیات تحقیق

در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:

  1. عوامل مؤثر بر کارائی در بانکداری بدون ربا کدامند؟
  2. اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران به چه ترتیبی است؟

کاربردهای تحقیق

مدل TOPSIS برمبناى عوامل تاثیر گذار بر کارایى بانک تدوین و حل گردیده است. نتایج بدست آمده در قالب اولویت بندی عوامل فوق در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران موسسه و شعب قرار می گیرد و امید است آنان را در اولویت بندى برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه و همچنین ارائه خدمات هرچه بهتر یارى کند. علاوه بر این مدل یاد شده (با اعمال تغییرات لازم) قابلیت بکارگیرى در تمام سازمان‌هاى کشور را دارد.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر براساس مطالعات کتابخانه اى و آشنایى با نظام عملیاتی موسسه مالی و اعتباری مهر، عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و با نظرخواهی از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آمارى مهمترین عوامل تائید گردیده است. در ادامه با استفاده از مدل  TOPSIS عوامل مذکور اولویت بندى شده‌اند. این روش از جمله روش‌های جبرانی در مدل‌های چند شاخصه می باشد. منظور از جبرانی بودن این است که مبادله بین شاخص‌ها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبران شود. در این رویکرد ضمن در نظر گرفتن فاصله یک گزینه Ai از نقطه ایده آل مثبت، فاصله آن از نقطه ایدل آل منفی هم در نظر گرفته می شود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل منفی باشد.

روش‌های گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از کتب و مقالات موجود استفاده شده است. عوامل موثر بر کارایی با استفاده از تجربیات کارشناسان بانکی تعیین شده‌اند و      داده‌های مورد نیاز جهت حل مدل نیز از طریق تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان تهیه می‌گردد.

در این زمینه جهت انتخاب مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کارایی موسسه، داده‌هاى گردآورى شده به وسیله پرسشنامه شماره یک به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آمارى قرار گرفته است و عواملى که داراى اهمیت کمترى بوده‌اند، مشخص گردیده‌اند. در ادامه پس از گردآورى داده‌هاى لازم درخصوص مدل TOPSIS از نرم افزار Microsoft Office Excel 2007 استفاده شده است.

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق عملکرد موسسه مالی و اعتباری مهر در سال 1390 می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

همانگونه که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد در تحقیق حاضر برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی از روش MADM و بصورت خاص TOPSIS استفاده شده است.

محدودیت‌های تحقیق

هر کار تحقیقاتی بطور معمول در یک چهارچوب محدود می شود. حدود یک کار تحقیقاتی گاه بواسطه هدفی است که محقق دنبال می کند گاه بواسطه کمبود امکانات، اطلاعات و یا منابع در دسترس می باشد و گاه بواسطه میزان توانائی محقق می باشد.

یکی از مشکلات این پژوهش سخت بودن انجام مصاحبه با کارشناسان خبره بانکی جهت شناسایی عوامل موثر بر کارایی بوده است.

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح

تصمیم‌گیرى چند شاخصه (MADM)[1]

 به دسته اى از فنون و روش‌هاى تصمیم گیرى اطلاق می‌شود که به منظور اولویت بندى و یا انتخاب مناسب ترین گزینه[2] از بین m گزینه موجود بر اساس n شاخص تصمیم گیرى، بکار می روند. مسائل تصمیم گیرى از نوع MADM معمولا به صورت ماتریس زیر فرموله می شوند.

[1]– Multi Attribute Decision Making

[2] – Alternative

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ریسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که بنگاههای اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه به عنوان ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند جریان نقدی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت این ریسک‌ به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی بنگاههای اقتصادی بحساب می‌آید. در این باره یکی از چالشهای اساسی در مدیریت ریسک بنگاه، کمّیسازی حساسیت (ریسک) جریان مالی فعالیت بنگاه به نوسانات نرخ ارز می‌باشد. این امر در سطوح بالاتر از بنگاه (برنامه‌‌ریز مرکزی) در شرایط تصمیمگیری در زمینه تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی و ریالی بین بنگاههای زیرمجموعه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هر یک از بنگاهها حائز اهمیت میباشد. علاوه بر اهمیت ریسک نوسانات نرخ ارز برای مدیران و سهامداران بنگاه‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، این نوع ریسک برای سایر نهادهایی که ارتباط مالی و تجاری با بنگاه‌ دارند (نظیر بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و…) نیز اهمیت فراوانی دارد.

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

  1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
  2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

  • مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
  • تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن 3 نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت 18 مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای 18 گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با استفاده از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

پس از استخراج سری زمانی ریسک، با مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، این متغیر (به عنوان متغیر وابسته) براساس سری زمانی نرخ ارز مدلسازی می‌شود. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری بازدهی منفی (ریسک) هر یک از صنایع از نوسانات نرخ ارز میباشد. در نهایت پس از استخراج ضرایب مذکور برای کلیه صنایع، این صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز رتبهبندی میگردند.

1-7-2 جامعه آماری

در پژوهش حاضر دو نوع سری زمانی انتخاب گردید: سری زمانی نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع مختلف بورس. سری زمانی نرخ بازاری دلار از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. در این مطالعه برای بررسی شاخص صنایع، صنایعی که در آن حداقل 3 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار (بازار اول و دوم) حضور دارند، انتخاب شد که با این قید، در مجموع 17 صنعت به شرح زیر انتخاب گردید. صنایع منتخب شامل: سرمایه‌گذاری، شیمیایی، بانک، دارو، ماشین‌آلات، محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودو، ساخت فلزات اساسی، مواد غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، پلاستیک (لاستیک)، سیمان، معدن، مستغلات و بیمه می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص صنایع نیز از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.

دوره زمانی مورد مطالعه دوره 5 ساله از 31 شهریور سال 1388 تا 31 شهریور 1393 می‌باشد و داده‌ها بصورت روزانه بوده و جمعاً 1210 مشاهده می‌باشد.

 

1-8 چارچوب تحقیق

در این پژوهش در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در بخش نخست این فصل به پشتوانه مطالعات تطبیقی به معرفی مفاهیم ریسک، ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه پرداخته و در ادامه ادبیات نظری ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک تشریح شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از ادبیات نظری مربوط به ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح خرد برای نخستین بار در مطالعات داخلی بیان گردیده است[11]. در بخش دوم فصل حاضر نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس در قالب 4 حوزه: 1) روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام، 2) مطالعات مرتبط در حوزه خانواده GARCH، 3) ارزش در معرض ریسک و 4) زنحیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل سوم به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش نخست فصل جاری به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز، شاخص بورس و شاخص سهام برخی از صنایع پرداخته شد و در ادامه به تشریح مبانی نظری مدل‌های مورد استفاده در پژوهش اعم از مدل‌های خانواده GARCH، ارزش در معرض ریسک (VaR) و زنجیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز در بخش نخست به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس 7 گام استخراج ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز صنایع پرداخته شده و در بخش دوم آن نیز به معرفی و پیشنهاد ابزار جدید مدیریت ریسک نرخ ارز «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شده است.

فصل پایانی پژوهش حاضر نیز در بخش نخست به خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق در سه بخش؛ مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، اندازه‌گیری ریسک صنایع و معرفی ابزار جدید مالی-اسلامی پرداخته و در بخش دوم پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی برگرفته از نتایج این پژوهش بیان گردیده است.

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

 اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

(با تأکید بر مصرف انرژی و تجارت خارجی)

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

جناب آقای دکتر سجاد فرجی دیزجی

 بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. این بحران ناشی از عواملی است که بشر در آن دست دارد. عامل اصلی آلودگی هوا در ایران، به عنوان یک کشور وابسته به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، ناشی از قیمت پایین انرژی و مصرف بی‌رویه آن بوده است. این مصرف بالا به همراه کارایی پایین آن انتشار گاز دی‌اکسید کربن و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. به علاوه، توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران موجب شده تا حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس و بی‌اهمیت تلقی گردد. از آن جا که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضا برای انرژی در ایران است و تجارت و توسعه بازار مالی از عوامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، در این مطالعه سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه‌ای که ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی و سیاسی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را با کیفیت محیط زیست نشان داده‌اند، وجود و چگونگی این ارتباط در بلندمدت و کوتاه‌مدت در ایران طی دوره زمانی 1389-1350 (2010-1971) به بوته آزمون گذارده شود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های اقتصادسنجی چون آزمون‌های ریشه واحد برای بررسی مانایی، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها، مدل تصحیح خطا برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و آزمون علیت گرنجر مبتنی بر مدل تصحیح خطای برداری برای تحلیل علیت استفاده شده است. توابع عکس‌العمل-تحریک و جدول تجزیه واریانس نیز اثر شوک‎های وارده بر متغیرها را بر روند خود و متغیرهای دیگر، توضیح می‌دهند. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی می‌باشد. همچنین، مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی علت انتشار آلودگی در ایران هستند، اما رابطه میان توسعه مالی و انتشار آلودگی، U شکل و رابطه تجارت خارجی و آلودگی به شکل U معکوس می‌باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت محیط زیست، توسعه مالی، توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی، الگوی تصحیح خطای برداری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول…………………….. مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق.. 2

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست.. 7

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست.. 7

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست   8

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست   8

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی.. 9

1-8 اهداف تحقیق.. 10

1-9 فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق.. 11

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری.. 12

فصل دوم…………………… مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 15

2-2 حفظ منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار.. 15

2-3 مبانی نظری در حوزه اقتصاد و محیط زیست.. 16

2-3-1 محیط زیست جهانی.. 18

2-3-2 نگاهی به وضعیت زیست‌محیطی ایران.. 19

2-3-2-1 آلودگی هوا و اثرات تغییر اقلیم بر ایران.. 21

2-3-3 گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوا.. 22

2-3-3-1 پدیده گلخانه‌ای و اثر دی‌اکسید کربن.. 23

2-3-3-1-1 هزینه‌های اجتماعی.. 26

2-3-3-1-2 دی‌اکسید کربن.. 27

2-3-3-2 پروتکل کیوتو و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل.. 29

2-4 توسعه اقتصادی و محیط زیست.. 31

2-4-1 فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH).. 34

2-4-2 فرضیه موجودی عوامل.. 35

2-5 توسعه مالی و کیفیت محیط زیست.. 36

2-5-1 بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد.. 37

2-5-2 شکل عمومی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه.. 38

2-5-3 مسائل بازار مالی در ایران.. 39

2-5-4 نظریات موجود در زمینه توسعه مالی و محیط زیست.. 40

2-5-5 کانال‌های اثرگذاری توسعه مالی بر محیط زیست.. 40

2-5-6 مهم‌ترین شاخص‌های توسعه مالی.. 41

2-6 مصرف انرژی وآلودگی محیط زیست.. 43

2-6-1 بررسی روند مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادر کننده نفت.. 44

2-6-2 روند مصرف انرژی در ایران.. 44

2-6-3 اثرات توسعه بخش انرژی بر محیط زیست.. 45

2-7 نفت، توسعه سیاسی و محیط زیست.. 47

2-8 تجارت خارجی و محیط زیست.. 48

2-8-1 آزادسازی تجاری و آلودگی زیست‌محیطی.. 51

2-9 مروری بر پیشینه تحقیق.. 54

فصل سوم…………………………….. روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 67

3-2 الگوهای سری‌های زمانی، مانایی و نامانایی.. 67

3-2-1 فرایندهای مانا.. 70

3-2-2 فرایند یا الگوی خودتوضیح مرتبه اول.. 71

3-2-3 آزمون‌های تشخیص مانایی.. 72

3-2-3-1 آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 73

3-2-3-1-1 آزمون دیکی-فولر (DF) و دیکی-فولر تعمیم‌یافته (ADF)   74

3-2-3-1-2 آزمون فیلیپس-پرون.. 77

3-2-3-2 مشکلات آزمون‌های ریشه واحد و توصیه‌های مربوطه.. 78

3-3 هم‌انباشتگی.. 79

3-4 فرایند خودتوضیح برداری (VAR).. 82

3-4-1 انتخاب طول وقفه در مدل‌های VAR.. 85

3-4-2 توابع واکنش-ضربه (عکس‌العمل-تحریک).. 86

3-4-3 تجزیه واریانس.. 86

3-4-4 مانایی و هم‌انباشتگی در مدل‌های VAR.. 89

3-5 هم‌انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM).. 90

3-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 94

3-7 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 96

3-7-1 تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی.. 96

3-7-2 آزمون اثر یوهانسن.. 97

3-7-3 آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 98

3-8 تشخیص وجود روند در آمار.. 100

3-9 اعمال قیدهای خطی بر روابط هم‌انباشتگی.. 103

3-10 تعیین تعداد وقفه‎های بهینه در الگوی VAR و تشخیص شکل مناسب VECM    103

3-11 روش ARDL.. 105

3-12 الگوی تصحیح خطا (ECM).. 108

فصل چهارم…………………………… یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه.. 112

4-2 معرفی متغیرهای تحقیق.. 112

4-3 آزمون مانایی متغیرها.. 113

4-4 آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 114

4-4-1 آزمون‌های پایداری CUSUM و CUSUMSQ.. 121

4-5 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 123

4-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 124

4-7 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 127

4-8 تجزیه واریانس.. 129

فصل پنجم……………… جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.. 133

5-2 خلاصه تحقیق.. 133

5-3 تفسیر نتایج و پیشنهادها.. 135

5-4 توصیه‌های مطالعاتی برای تحقیقات آتی.. 141

منابع و مراجع.. 144

 

فهرست جداول

جدول 1-1 متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.. 3

جدول 2-1 سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای طی سال‌های 90-1386 (کیلوگرم به ازای هر نفر).. 24

جدول 2-2 مطالعات داخلی.. 54

جدول 2-3 مطالعات خارجی.. 60

جدول 4-1 معرفی متغیرها.. 112

جدول 4-2 آزمون‌های ریشه واحد ADF و Phillips-Perron. 113

جدول 4-3 نتایج آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 115

جدول 4-4 نتایج مدل‌ ARDL بهینه تخمین زده شده (با فرض Lco2 به عنوان متغیر وابسته).. 117

جدول 4-5 نتایج آزمون خطایاب برای متغیر وابسته.. 118

جدول 4-6 نتایج تخمین رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه   119

جدول 4-7 مدل تصحیح خطا و نتایج تخمین رابطه کوتاه‌مدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه.. 120

جدول 4-8 تعیین وقفه بهینه در مدل VAR.. 123

جدول 4-9 نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 124

جدول 4-10 خلاصه نتایج علیت در کوتاه‌مدت و بلندمدت.. 125

جدول 4-11 نتایج تجزیه واریانس.. 129

 فهرست نمودارها

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)   5

نمودار 2-1 سهم گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در هزینه‌های اجتماعی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی.. 26

نمودار 2-2 انتشار دی‌اکسید کربن سرانه در ایران (تن مکعب).. 28

نمودار 2-3 منحنی زیست‌محیطی کوزنتس.. 32

نمودار 2-4 روند سرانه تجارت حقیقی و سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران.. 36

نمودار 2-5 سرانه حقیقی اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی در ایران   43

نمودار 4-1 مجموع تجمعی باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-2 مجموع تجمعی مربعات باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-3 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 128

  1-1 مقدمه

توسعه، به مفهوم استفاده حداکثری از توان منابع طبیعی با اتکا به نوآوری‌های نوین و منابع ارزان‌قیمت انرژی تا کنون به پیشرفت‌های شگرفی نایل آمده است، اما پیامدهای این توسعه ناپایدار به صورت افزایش میزان انتشار انواع آلودگی‌ها در محیط زیست و تغییر اقلیم، کلیه ابعاد زندگی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، دستیابی به مفهوم توسعه پایدار[1] در تلاقی سه حیطه انرژی، اقتصاد و محیط زیست، در گرو برنامه‌ریزی در جهت حفظ محیط زیست خواهد بود (ترازنامه انرژی، 1389). در این فصل به بررسی مسئله، سؤالات، اهداف و ضرورت انجام این تحقیق می‌پردازیم. همچنین، اشاره‌ای خواهیم داشت بر روش‌ها و فنون اجرایی و جنبه نوآوری تحقیق.

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق

هیأت بین‌المللی بررسی تغییرات آب و هوایی ([2]IPCC) می‌گوید تغییرات جوی که در سراسر جهان مشاهده می‌شود، به احتمال خیلی زیاد ناشی از عواملی است که بشر در آن‌ها دست دارد. آکادمی ملی علوم[3] امریکا نیز فعالیت انسان‌ها و تولید گازهای گلخانه‌ای را علت اصلی این پدیده معرفی می‌کنند (برزگری صدقیانی، 1389).

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ایران، از جمله تهران، عمدتاً مصنوعی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه است که سهمی 80 درصدی در آلودگی هوای شهر دارند. ارائه یارانه سوخت و در نتیجه ارزان بودن آن، ورود سالانه انبوهی از خودروها و محصور بودن در بین کوه‌ها از 3 طرف، که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود، عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران هستند. همچنین، کیفیت پایین بنزین عرضه شده در ایران که خود ناشی از تحریم‌های اخیر علیه ایران و استفاده از مواد آلاینده در فرایند تولید بنزین است، از دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ نظیر تهران دانسته می‌شود.

بدین ترتیب، پرداختن به چگونگی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن در ایران با ویژگی‌های خاص اقتصادی آن، ضرورت می‌یابد.

شرایط کنونی اقتصاد ایران از وجود یک اقتصاد بی‌ثبات متکی به نفت حکایت می‌کند؛ ایران با حدود 76 میلیون نفر جمعیت، هجدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده است. وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، برنامه‌ریزی اقتصاد ایران را همواره شکننده کرده است. نوسان قیمت جهانی نفت و هم‌چنین نوسان مصرف، استخراج و تولید نفت را می‌توان از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفت در ایران دانست.

با افزایش اهمیت نفت در اقتصاد ایران، به ویژه پس از عقد قرارداد با کنسرسیوم برای استخراج و فروش نفت در سال 1334، عملکرد اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بوده است. جدول زیر نمایان‌گر تغییر نرخ رشد اقتصادی با نوسانات قیمت جهانی نفت، انقلاب اسلامی ایران، دوره هشت ساله جنگ تحمیلی و … است.


منبع:
بانک جهانی

بازار خصوصی با استفاده از ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاغل تولیدی و افزایش درآمدها موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. حال آن که، وفور منابع نفتی و مداخله دولت در اقتصاد ایران عملاً موجب تضعیف بخش خصوصی، تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش کارایی گشته است و نتایج تصمیمات بخش خصوصی به گونه‌ای رقم خورده است که طی سالیان اخیر صاحبان واحدهای بزرگ اقتصادی تلاش کرده‌اند تا به منظور کسب رانت و قدرت هر چه بیشتر، خود را به مراکز تصمیم‌گیری دولتی نزدیک کنند.

اندازه نسبتاً محدود بازارهای کشور از یک سو و عدم دسترسی به بازارهای جهانی (به ویژه در شرایط اعمال تحریم‌های اخیر) از سوی دیگر، بسیاری از صنایع کشور را با محدودیت در اندازه بازار مواجه کرده است. این صنایع در مقیاس تولیدی خود برای بازارهای محدود داخلی زیان‌ده هستند. این امر سبب شکل‌گیری انحصار، به‌ویژه انحصارات دولتی شده است. مزیت‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و ارز برای واردات در مؤسسات دولتی و بخش عمومی، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است.

قیمت پایین انرژی موجب شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاه‌های اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی‌بر، در فرایند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده‌ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع نتوانسته‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری مورد نیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخایر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فراورده‌های نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده است که سالانه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فراورده اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است (نیلی، 1389).

پرداخت بالای یارانه انرژی، تبعات متعددی از جمله کاهش کارایی انرژی، افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گاز دی‌اکسید کربن را به دنبال داشته است (کردونی، 1392).

روند مصرف انرژی سرانه در ایران در فاصله سال‌های 2011-1971 در نمودار (1-1) نمایش داده شده است.

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)

منبع: بانک جهانی

تحریم‌های اخیر علیه ایران از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. از جمله تأثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره نمود. علت اعمال این تحریم‌ها اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان بوده است که در پی آن، هر دو بخش نام‌برده اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده است.

این تحریم‌ها با ابزارهای مستقیمی چون تحریم خرید و یا خریداران، و نامستقیمی چون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و روی آوردن آن‌ها به دیگر عرضه‌کنندگان این کالا اعمال شده‌اند. در پی این تحریم‌ها و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکننده‌ها، صادرات نفت ایران کاهش یافته است. کاهش صادرات نفت ایران، توسعه اقتصادی کشور را به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی صادرکننده نفت، محدود نموده است.

به طور کلی، در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، از جمله ایران، دولت نقش مهمی را در تعیین آزادی سایر بخش‌ها در فرایند توسعه‌شان ایفا می‌کند. معمولاً در جوامع دموکراتیک حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی معرفی شده و قوانین زیست‌محیطی با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته می‌شود. حال آن که در کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی، این ثروت جهت تحکیم مواضع سیاسی سیاست‌مداران و عدم توجه به بخش تولید و توسعه کشور می‌شود. و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس معرفی شده و بی‌اهمیت تلقی می‌شود.

در این مطالعه، برآنیم تا با بررسی اجمالی حوزه‌های انرژی، توسعه اقتصادی و مالی و تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی، کیفیت زیست‌محیطی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در پایان روند تحقیق، به سؤالات زیر پاسخ خواهیم گفت:

  • آیا توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست در ایران اثر می‌گذارند؟
  • آیا میان متغیرهای تأثیرگذار بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران رابطه بلندمدتی وجود دارد؟

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید. در این راستا تلاش می‌شود فرایند توسعه به گونه‌ای هدایت شود که ضمن حداکثر سازی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد. واقعیت‌های پیرامون ما نشان می‌دهد که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. کاهش جنگل‌ها، آلودگی هوا و آب، گرم شدن کره زمین و تغییرات جوی، بالا آمدن آب دریا، انبوه زباله‌های شهری و صنعتی، تهی شدن منابع، تخریب مراتع، کاهش تنوع زیستی، تخریب لایه اوزون و … خود مصادیقی از بحران‌های زیست‌محیطی است که هم‌اکنون بعضاً در ایران نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، ضروری است عوامل موثر بر میزان آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه و بررسی قرار گیرد (رستگار، 1389).

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست

از آن جا که انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید کالاها و خدمات محسوب می‌شود، همواره در اقتصاد کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در این راستا، تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و بررسی ارتباط بین نهاده انرژی و اثرات آن بر تولید و رشد بخش‌های اقتصادی درخور توجه است (برزگری صدقیانی، 1389).

در اقتصاد ایران همواره بخش انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده است. این بخش علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، سال‌های متمادی به عنوان بخش پیشرو در تأمین منابع ارزی لازم برای اقتصاد کشور بوده است. بخش انرژی یکی از زیربناهای توسعه کشور به شمار می‌آید (کاظمی، 1389).

مصرف انرژی، به ویژه انرژی‌های فسیلی، در بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری، موجب پراکنده شدن گازهای سمی و زیان‌آور در محیط زیست می‌شود که اثرات نامطلوبی بر موجودات زنده و طبیعت دارد. هر چه میزان مصرف انرژی به شکل بی‌رویه بالا رود، به همان میزان آلودگی محیط زیست و تأثیرات مخربی که بر سلامتی انسانها و طبیعت دارد نیز بالا رفته و زندگی در این محیط آلوده بیش از پیش دشوار می‌شود. گرم شدن زمین یا گرمایش زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده است. گاز دی اکسید کربن، که عمدتاً از کاربرد سوخت‌های فسیلی ناشی می‌شود، به عنوان یکی از عوامل افزایش دمای کره زمین مطرح است. (رستگار، 1389).

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست

رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضای کل برای خدمات انرژی در ادبیات اقتصادی و به دنبال آن، تولید آلودگی محسوب می‌شود. الگوی رشد اقتصادی همچنین بر روی ترکیب مصرف سوخت و انرژی و بنابراین نوع ایجاد آلودگی موثر است. همان‌طور که دلیل اصلی افزایش تقاضای انرژی در آسیا و خاورمیانه، در سال‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی آن‌ها بوده است (همان).

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست

آزادسازی تجاری از ابزارهای اصلی جهانی شدن، باعث همبستگی بیشتر و ادغام سریع‌تر اقتصادی کشورها می‌شود. تجارت آزاد منجر به شکل‌گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور به نحو کاراتری استفاده خواهد شد. نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است، آثار و تبعات تجارت می‌باشد که در چند سال اخیر، موجبات تحولات چشم‌گیری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حقوقی و به تبع آن زیست‌محیطی ملل مختلف بوده است.

شرایط خاص اقتصاد ایران با اعمال تحریم‌های اخیر علیه برنامه هسته‌ای کشور بخش تجاری کشور را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به این‌که بیش از 80% از درآمدهای اقتصادی کشور وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌باشد و بخش تولید کشور وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌باشد در شرایط تحریمی و محدودیت ارتباطات بین‌المللی، توجه به نقش تجارت خارجی در تحولات زیست‌محیطی ضرورت می‌یابد. (رستگاری، 1390).

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی

موارد زیر، ضرورت توجه به توسعه مالی را با توجه به شرایط اقتصاد جهانی توصیف می‌کنند:

  1. گسترش اهمیت و نقش بازارهای مالی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای
  2. همگرایی و رابطه بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی، جهت افزایش انگیزه کشورها در تدوین برنامه‌های توسعه مالی
  3. گسترده شدن نقش پول و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی کشور
  4. روند رو به رشد توسعه بازارهای مالی دنیا (افضلی ابرقویی، 1388).

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی، به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می‌شود. این پدیده می‌تواند از یک سو به افزایش کاریی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای انرژی و کیفیت محیط زیست اثرگذار باشد (مرادپور اولادی، ابراهیمی و ترکمان‌احمدی، 1391).

بخش مالی دو بازار (پول و سرمایه) را از چهار بازار اصلی موجود در اقتصاد (بازار کالا، کار، پول و سرمایه) در بر می‌گیرد. این بخش به علت ایفا کردن نقش مفید واسطه‌ای در تخصیص بهینه منابع به همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش واقعی (شامل بازارهای کالا و کار)، به وسیله کاهش دادن هزینه‌های تأمین مالی و هم‌چنین، تشویق پس‌اندازها و استفاده کارا از آن‌ها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت ارتباط میان توسعه مالی و عملکردهای اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی (از طریق اعطای اعتبارات مالی به بخش خصوصی)[4] و تجارت بین‌الملل، در این مطالعه، توسعه بخش مالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد (راستی، 1389).

1-8 اهداف تحقیق

  • بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای عوامل توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی، تجارت بین‌المللی و کیفیت زیست‌محیطی در ایران
  • آزمون اثر نهایی توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و باز بودن تجاری بر روی انتشارات CO2
  • ارائه یک بسته سیاستی جامع زیست‌محیطی، تجاری، مالی و اقتصادی جهت حفظ رشد اقتصادی در ایران

1-9 فرضیه‌های تحقیق

  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، باز بودن تجاری و انتشار گاز CO2 هم‌انباشته هستند. به این معنا که میان متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد.
  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و باز بودن تجاری تأثیر مثبتی بر میزان انتشار آلاینده دی‌اکسید کربن کشور دارند و موجب تخریب محیط زیست می‌گردند.

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق

در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، به روش مطالعه اسنادی (کتابخانه‌ای) و تحلیل آن به شیوه کمی انجام می‌پذیرد.

داده‎های مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی سرانه، اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی، تجارت خارجی (صادرات+واردات)، متغیر توسعه سیاسی (دموکراسی) و انتشارات سرانه CO2 از شاخص‌های توسعه جهانی بانک جهانی و داده‌های بانک مرکزی ایران استخراج شده‌اند. نمونه مطالعه حاضر شامل داده‌های سری زمانی در دوره 1389-1350 (2010-1971) می‌باشد. همچنین در این تحقیق، از نرم‌افزار Eviews و Microfit برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی استفاده خواهیم نمود؛ در بررسی مانایی متغیرها از آزمون‌های ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم‌یافته[5] و فیلیپس-پرون[6] استفاده می‌کنیم. همچنین، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی[7] جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس[8] بهره می‌گیریم. هم‌چنین، از روش حداقل مربعات معمولی[9] و مدل تصحیح خطا[10] برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و آزمون علیت گرنجر[11] مبتنی بر VECM[12] برای تحلیل علیت استفاده می‌نماییم. جهت اندازه‌گیری تحلیل اثر شوک وارده بر متغیرها بر توضیح روند خود و متغیرهای دیگر، توابع عکس‌العمل-تحریک[13] و جدول تجزیه واریانس[14] به نمایش گذاشته می‌شود.

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری

موقعیت اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، پس از اعمال تحریم‌های اخیر، تغییر یافته است. اقتصاد بی‌ثبات تک‌محصولی وابسته به صادرات منابع طبیعی، نقش پررنگ درآمد نفت در بودجه دولت و نقش دولت در اداره اقتصاد کشور، قدرت رقابتی را از بخش خصوصی سلب کرده است. هم‌چنین عدم وجود صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل و عدم توان رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی، بخش تولید کشور را با رکود مواجه نموده است. یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی موجب مصرف بی‌رویه و به تبع آن، افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست گشته است. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در اقتصاد متکی به نفت متغیرهای توسعه و مصرف انرژی و تجارت خارجی وابسته به صادرات منابع طبیعی با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته باشند. بدین ترتیب، بررسی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن و چگونگی تعامل این عوامل با یکدیگر در شرایط خاص اقتصادی ایران ضرورت می‌یابد.

مطالعات بسیاری برای آزمون علیت میان متغیرهای مورد تحقیق صورت گرفته است؛ اما به اجماع نرسیده‌اند. زیرا هر کدام، از تکنیک‌های مختلف اقتصادسنجی استفاده نموده‌اند و به نتایج متفاوت دست یافته‌اند. در این مطالعه برای رسیدن به نتایج مشخص، چند روش اقتصادسنجی به کار برده می‌شود. به علاوه، به نظر می‌رسد یافته‌های تجربی ذکر شده قاطعیت کافی ندارند و برای سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی، انرژی، مالی، تجاری و زیست‌محیطی در دست‌یابی به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زیست‎محیطی در مورد ایران سودمند نمی‌باشند. به این علت که توسعه مالی، بازبودن تجاری، رشد و توسعه اقتصادی و مصرف انرژی را به طور هم‌زمان در بررسی میزان انتشارات CO2 درنظر نمی‌گیرند. این مطالعه، تلاشی برای پر کردن این شکاف در ادبیات انرژی است.

 

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با استفاده از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان:

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

استاد مشاور:

دکتر حسن زارعی متین

زمستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2 بیان مساله تحقیق:.. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 6

1-4- سوال های تحقیق:.. 7

1-4-1- سوال های اصلی : 7

1-4-2- سوال های فرعی : 7

1-5- اهداف تحقیق:.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق:.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق: 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق: 8

1-7 متغیر های تحقیق:.. 9

1-8  مدل مفهومی تحقیق:.. 9

1-9 قلمرو تحقیق:.. 11

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 11

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق: 11

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق: 11

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :.. 12

فصل دوم: 16

ادبیات  تحقیق 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول.. 18

2-2- خلاقیت.. 18

2-3- تعاریف خلاقیت.. 19

  2-3-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی 22

2-4- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 22

2-5- تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 23

2-6- منشا خلاقیت.. 25

2-7- فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 28

2-8- ابزار ها.. 29

2-9- تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری.. 30

2-9-1- تکنیک تحرک مغزی- یورش فکری- طوفان مغزی: 30

2-9-2- تکنیک چرا ؟ 31

2-9-3- تکنیک الگو برداری از طبیعت: 31

2-9-4- تکنیک توهم خلاق: 31

2-9-5- تکنیک پی . ام .آی: 32

2-9-6- تکنیک DO IT: 32

2-9-7- تکنیک شکوفه‌ی نیلوفر آبی: 32

2-9-8- تکنیک چه می‌شود اگر ….؟ : 33

2-9-9- تکنیک اسکمپر : 33

2-9-10- تکنیک در هم شکستن مفروضات : 34

2-9-11- تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (ریخت‌شناسانه): 34

2-9-12- تکنیک دلفی : 34

2-9-13- تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول ) : 35

2-9-14- تکنیک باز گشت به مشتری : 35

2-9-15-  تکنیک گروه اسمی : 35

2-9-16- تکنیک سینکتیکس : 36

2-9-17- تکنیک شش کلاه فکری : 36

2-9-18- تکنیک ارتباط اجباری: 37

2-9-19- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها : 38

2-9-20- تکنیک سوالات ایده برانگیز: 38

2-9-21- تکنیک تفکر موازی: 38

2-10- موانع خلاقیت :.. 39

2-11- عوامل موثر بر خلاقیت.. 40

2-12- ویژگی های افراد خلاق.. 41

2-13- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور.. 42

2-14- اهمیت خلاقیت.. 44

2-15- ضرورت خلاقیت.. 45

2-16- ابعاد خلاقیت.. 47

2-16-1-  بُعد شناختی: 47

2-16-2-  بُعد انگیزشی: 48

2-17- توزیع افراد خلاق در جامعه.. 48

2-18- شرایط پرورش خلاقیت.. 49

2-19- مدلهای فرآیند خلاقیت.. 51

2-19-1- مدل والاس: 51

2-19-2- مدل روسمن: 52

2-19-3- مدل اسبورن: 52

2-19-4- مدل آمابیل: 53

2-19-5- مدل پلسک: 53

2-20- عوامل موثر در رشد خلاقیت.. 54

2-21- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان.. 55

بخش دوم.. 57

2-22- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها.. 57

2-23- مشتری کلید موفقیت بانک.. 63

2-24- بازاریابی و بانکداری 64

2-24-1- خلاقیت و استخدام در بازاریابی: 65

2-24-2- خلاقیت و آموزش در بازار یابی: 65

2-24-3- جذب منابع و نوآوری: 65

2-25- نیروی انسانی دانش مدار.. 66

2-26- عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها.. 67

2-27- انواع مهارت‎های لازم برای جذب منابع مالی در بانک‎ها.. 68

2-27-1- مهارت های فنی 68

2-27-2- مهارت های انسانی 68

2-28- نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها.. 69

2-29- بانکداری نوین.. 70

2-30- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   70

2-31- جذب منابع پولی در بانکداری نوین.. 71

2-32- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری.. 72

2-32-1- در بانکداری کلاسیک 72

2-32-2- در نظام بانکی ایران 73

2-32-3- در بانکداری نوین 73

2-33- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی.. 74

2-34- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی.. 74

2-35- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع.. 74

2-35-1- عوامل خدماتی 75

2-35-1-1- تنوع خدمات بانکی: 75

2-35-1-2- کیفیت خدمات بانکی: 75

2-35-1-3- خدمات بانکداری الکترونیکی: 76

2-35-1-4- مهارت‌های تخصصی کارکنان: 76

2-35-2- عوامل مالی 76

2-35-2-1- تسهیلات پرداختی: 76

2-35-2-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها: 76

2-35-2-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: 77

2-35-3- عوامل ارتباطی و انسانی 77

2-35-3-1- تبلیغات: 77

2-35-3-2- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: 77

2-35-3-3- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: 78

2-35-3-4- ویژگی های فردی مناسب کارکنان: 78

2-35-4- عوامل و شرایط فیزیکی 78

2-35-4-1- محل استقرار شعب بانک: 78

2-35-4-2- تعداد شعب بانک: 79

2-35-4-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: 79

2-35-4-4- امکانات فیزیکی شعب بانک: 79

2-35-5- عوامل وابستگی سازمانی 80

2-36- طرحهای انگیزش سازمانی.. 80

بخش سوم.. 82

2-37- پیشینه تحقیق.. 82

بخش چهارم.. 84

2-38- تاریخچه‌ی بانک تجارت.. 84

2-38-1- آغاز عصر بانکداری در ایران توسط بانکهای خارجی 84

2-38-1-1- داستان اولین ها 84

2-38-1-2- اولین بانک خارجی در ایران 84

2-38-1-3- اولین بانک دولتی ایران 84

2-38-1-4- نشر اولین اسکناس در ایران 85

2-38-1-5- اولین بانک ایرانی 85

2-39- عصر بانکداری ملی در ایران.. 86

2-40- دهه طلایی بانک های خصوصی.. 87

2-41- پیروزی انقلاب و قانون ملی شدن بانکها.. 88

2-42- تاسیس بانک تجارت.. 89

2-43- مروری بر بانک های تشکیل دهنده بانک تجارت.. 90

2-44- حرکت به سمت بانک فردا.. 92

2-45- انواع سپرده ها در بانک تجارت.. 93

2-46- خدمات ویژه.. 94

2-47- تعاریف.. 94

2-47-1- صندوق اجاره ای : 94

2-47-2- تجارت کارت: 94

2-47-3- ایران چک 95

2-47-4- سوئیفت 95

2-47-5- بروات 96

2-47-6- ساتنا 96

2-47-7- تسهیلات خرید دین 96

2-47-8- انواع خدمات الکترونیکی 96

2-47-8-1- سرویس بانکداری اینترنتی: 96

2-47-8-2- سرویس پیام کوتاه تجارت: 97

2-47-8-3- سرویس تلفنبانک تجارت: 97

2-47-9- خدمات ارزی 97

2-48-  طرحهای گنجینه تجارت.. 97

2-48-1- طرح عقیق 97

2-48-2- طرح زمرد 98

2-48-3- طرح مروارید 98

2-48-4- طرح یاقوت 98

2-49- بانک های خصوصی ایران.. 98

فصل سوم: 101

روش شناسی تحقیق 101

3-1 مقدمه.. 102

3-2- روش تحقیق.. 102

3-3- جامعه آماری.. 104

3-4- تعیین حجم نمونه.. 104

3-5- روش نمونه گیری.. 106

3-6- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 106

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها.. 106

3-8- تعیین روایی پرسشنامه.. 108

3-9- تعیین پایایی پرسشنامه.. 108

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 110

3-10-1- آزمون‌های آماری 111

3-10-2- روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 111

فصل چهارم: 113

تجزیه و تحلیل داده‌ها 113

4-1  مقدمه.. 114

4-2- بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 115

4-3- تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه.. 119

4-3-1- دانش کارکنان 119

4-3-2- توانایی عقلانی کارکنان 122

4-3-3- سبک فکری کارکنان 124

4-3-4- انگیزه کارکنان 127

4-3-5- عوامل شخصیتی کارکنان 129

4-3-6 – عوامل محیطی 132

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 134

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی 1 134

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی 2 135

4-4-3- آزمون فرضیه فرعی 3 136

4-4-4 – آزمون فرضیه فرعی 4 137

4-4-5- آزمون فرضیه فرعی 5 137

4-4-6- آزمون فرضیه فرعی 6 138

4-4-7- آزمون فرضیه فرعی 7 139

4-4-8- آزمون فرضیه اصلی 140

4-5- رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس.. 142

4-6  تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی.. 149

4-6-1  آزمون ادعای اول 149

4-6-2  آزمون ادعای دوم 151

4-6-3  آزمون ادعای سوم 153

4-6-4  آزمون ادعای چهارم.. 155

فصل پنجم: 150

نتیجه‌گیری،بحث و پیشنهادها 150

5-1  مقدمه.. 151

5-2- نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 151

5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پرسشنامه.. 152

5-4- نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان.. 156

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 156

5-6-1- پیشنهادها برای این تحقیق 157

5-6-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 159

فهرست منابع و ماخذ 160

فهرست منابع لاتین 164

فهرست منابع اینترنتی 165

پیوست ها.. 166

چکیده

جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. تحقیق حاضر با دو هدف: 1-شناخت عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می باشد. 2-رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان، نگارش یافته است.

به منظور دستیابی به اهداف فوق ازهفت فرضیه استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا می باشد. این تحقیق از  لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان کاشان به تعداد 230 نفر می باشد که نمونه ای به تعداد 144 نفر با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه آماری به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای انجام این  تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر 78/0 می باشد. در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی ، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی و برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام گردید. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس و با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام شد.

طبق یافته های این تحقیق بر اساس آزمون فریدمن می‌توان پذیرفت که بین میزان تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد. در رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بر اساس تاپسیس عوامل انگیزه، دانش، سبک فکری، عوامل محیطی، توانایی عقلانی و عوامل شخصیتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جذب منابع مالی در شعب بانک مذکور می باشند.

 

کلید واژه ها: خلاقیت، نوآوری، جذب منابع، توانایی عقلانی، سبک فکری، عوامل شخصیتی، عوامل محیطی.

  1-1 مقدمه

جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌‌ ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود. و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک ‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک ‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست.

در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف  هر مؤسسه مالی می‎باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه‌ها باشد. از این رو، در آینده‌ای نه چندان دور بانک ‌ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره‌ای جز پرداختن به عوامل موثر بر جذب بهینه منابع  مالی ، ندارند.

1-2 بیان مساله تحقیق:

بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام برداشت.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، توجه بر عوامل موثربر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی بانک اهمیت ویژه‌ای یافته است.

عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود. بانک ‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند.

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگر ایـن که خلاق و نوآور باشید)) در جلوی دیدگان بشر امروزی است. زیرا نیازهای مـتنوع و پـیچـیده انسان ‌ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان‌ها است تا بتوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی‌های مادی و معنوی را دریابد. در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. تا به این وسیله باعث افزایش رشد اقتصادی افزایش بهره وری و جذب منابع  گردند. تلاشهای خلاقیت وسیله‌ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370: 6)

خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این ‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست. (رابینز[1]، 1991)

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان .
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه .
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ ها و تلاش های خلاق .
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق .

آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان‌ها آشکار گشته است، ضرورت پیش بینی راههایی اسـت بـه جهت رفع نیازهایی که ممکن است در آینده به دنبال تغـییرات احتمالی پدیدار شود، که هر سازمانی یا باید از پیش، خود را برای چنین تغییراتی آماده سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.

بنابراین چنانچه خلاقیت و نوآوری به صورت همه جانبه و کامل در اندیشه و عمل مد نظر قرار گیرد می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای افراد، موفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی، افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات، کاهش هزینه‌ها و ضایعات و اتلاف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کارکنان، ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد و بالندگی سازمان‌های گوناگون تحریک و تشویق رقابت‌های سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش بوروکراسی اداری و کاهش پشت میزنشینی و تشریفات و افزایش عمل گرایی را فراهم نموده و دهها فایده دیگر خواهد داشت. در حقیقت سازمان و مدیر خلاق همچون بستری هستند برای خلاقیت و نوآوری کارکنان که منجر به شکوفایی در سازمان می‌گردد.

با توجه به اینکه رقابت بسیار شدیدی بین بانک ها در زمینه جذب منابع مالی وجود دارد و جذب منابع مالی بیشتر از جمله اهداف مهم و اساسی بانک ها می باشد و با توجه به تاثیرگذار بودن خلاقیت و نوآوری در زمینه جذب منابع مالی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دریابیم از مولفه های موثر بر خلاقیت کدام مولفه تاثیر گذارتر بوده و رتبه بندی مولفه ها به چه صورت است. ذکر این نکته ضروری است که مولفه های مورد نظر در این تحقیق شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی است که برگرفته از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا(1997) می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

جذب منابع از اهداف کلیدی، اساسی، توسعه‌ای و راهبردی بانک ‌‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک‌ ها محسوب می‌شود. هر نظام بانکی احتیاج به منابع نقد برای تقویت زیر ساختهای سرمایه گذاری در کشور، بقا و رقابت با سایر بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و گسترش شعب و فعالیتهای اقتصادی دارد. در واقع بر پایه فعالیت شعبه‌های بانک ‌ها است که آنها می توانند منابع پولی و مالی مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدینوسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به گونه‌ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید.

 جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد.

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه‌های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که موضوع این پژوهش از جمله اولویت های پژوهشی بانک تجارت می باشد.

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1- سوال های اصلی :

1- آیا عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2- رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان چگونه است؟

1-4-2- سوال های فرعی :

1- آیا دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2-  آیا توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

3-  آیا سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

4-  آیا انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

5-  آیا عوامل شخصیتی کارکنان برجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

6- آیا عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

7-  آیا از لحاظ میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق:

1- شناخت عوامل موثر برخلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می‌باشد.

2- رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان.

1-6- فرضیه های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق:

1- دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

2- توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

3- سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

4- انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

5- عوامل شخصیتی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

6- عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

7- در میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت  معنی داری وجود دارد.

1-7 متغیر های تحقیق:

 متغیرمستقل این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان و متغیر وابسته آن جذب منابع مالی می- باشد.

1-8  مدل مفهومی تحقیق:

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.

در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[2] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.

طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :

روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،1382)

دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.

این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[3] ،1997).

1-9 قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان 91 آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان 92 به طول انجامید.

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :

خلاقیت :

ورنون[4] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، 1982 (

 

نوآوری :

نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[5]، 1991)

منابع :

به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.

جذب منابع مالی : 

بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.

دانش:

دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[6])

دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان،   اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.

توانایی عقلانی:

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.

توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه های درک کافی و مناسب کارکنان، قدرت درک و تحلیل مسائل سازمانی کارکنان، قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کارکنان، توانایی در ارائه ایده توسط کارکنان، تعریف مجدد مسائل سازمانی و ارائه راه حل برای آنها توسط کارکنان سنجیده شد.

انگیزش :

سیفرت[7] در سال 1992 انگیزش را اینگونه تعریف کرده است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است.

انگیزش در این تحقیق با توجه به مولفه های ایجاد امنیت شغلی کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه، پاداش و تشویق های مادی و معنوی کارکنان در ارائه ایده های خلاق و نو، انعطاف پذیری سازمان در برخورد با ایده های جدید، میزان تمایل کارکنان به انجام کار و ارائه ایده های جدید مورد سنجش واقع شد.

شخصیت:

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد را شخصیت می‌نامند.

شخصیت در این تحقیق با توجه به مولفه های مصر بودن در کار و پافشاری بر ایده های خلاق، مقاومت و تحمل کارکنان در مقابل فشارهای درونی و بیرونی در ارائه ایده های خلاق، اجتناب از خصوصیت همرنگ جماعت شدن در ارائه ایده های خلاق، عادات اجتماعی کارکنان سنجیده شد.

  حیط:

به پدیده­های اطراف سازمان اطلاق می­گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمی­گیرد.

محیط در این تحقیق با توجه به مولفه های وجود فضای حمایتی در سازمان در ارائه ایده های نو، ایجاد فضای خلاق در سازمان، آشنایی مدیریت سازمان از ایده های نو، حمایت همکاران و عدم انتقاد منفی آنان در ارائه ایده های نو سنجیده شد.

[1]– Robbins

[2]– Robert J Sternberg and  Lyndaay  O’Hara

[3]-Sternberg  and  O’Hara

[4]– Vernon

[5] -Robbins

[6] -Turin

[7] – Syfrt

تعداد صفحه :202

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر میزان عزت‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش تشکیلات و روشها

عنوان:

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر میزان عزت‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،

(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهر تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصلاول 2

مقدمه 2

  1. مقدمه.. 2
  2. 1. بیانمسئله.. 3
  3. 2. اهمیتوضرورتانجامتحقیق.. 4
  4. 3. سؤالاتتحقیق.. 5
  5. 4. اهدافمشخصتحقیق.. 6

5.1.قلمرویتحقیق.. 6

  1. 6.تعریفمتغیرهایتحقیق.. 6
  2. 6. 1 تعریفمفهومیمتغیرهایتحقیق.. 6

فصلدوم 8

مروریبرادبیات 9

  1. مقدمه:.. 9
  2. 1. چارچوبنظریتحقیق.. 9
  3. 1. 1 تعریفعزت‌نفس:.. 9
  4. 1. 2 رابطهعزت‌نفسواعتمادبه‌نفس:.. 10
  5. 1. 3 طبقه‌بندیعزت‌نفس:.. 14
  6. 1. 4 ابعادعزت‌نفس.. 16

5.1.2نحوهشکل‌گیریعزت‌نفس:.. 18

  1. 1. 6 عواملمؤثربرعزت‌نفس:.. 20
  2. 1. 7 ویژگی‌هایشخصیکهعزت‌نفسبالادارد: 20

8.1.2ویژگی‌هایشخصیکهعزت‌نفسپایین دارد: 21

  1. 1. 9 عواملمؤثربرعزت‌نفس:.. 22
  2. 1. 10 تأثیراتبیرونی.. 23

2.2.مدیریتدرسازمان،سرمایهانسانی،عواملدرون‌سازمانی،روشMCDM.. 23

  1. 3. مفاهیمکلیتصمیم‌گیریچندمعیاره.. 30
  2. 3. 1 تعریفانواعراه‌حل‌ها.. 31
  3. 3. 2 راه‌حلایدئال.. 31
  4. 3. 3 راه‌حلمسلط.. 31
  5. 3. 4 راه‌حلرضایت‌بخش.. 31
  6. 3. 5 راه‌حلکارا.. 32
  7. 3. 6 راه‌حلمرجح.. 32

2.4.شاخص‌هایتصمیم‌گیریچندمتغیرهMCDM.. 32

  1. 4. 1 تصمیم‌گیریچندشاخصهبایکهدف(MADM): 34

2.4.2.تصمیم‌گیریباچندهدف(MODM) 35

2.5. روشTOPSIS. 35

2.5.1.الگوریتمTOPSIS. 36

  1. 6. پیشینهتحقیق.. 37

فصلسوم 40

روشتحقیق 40

  1. مقدمه:.. 40
  2. 1.روشتحقیق.. 40

2.3.مدلمفهومی.. 42

  1. 3. جامعهآماری:.. 43
  2. 3. 1نمونهگیری.. 43
  3. 4.روشهایگردآوریاطلاعات.. 43
  4. 5. پرسشنامه1:.. 44
  5. 5. 1 نوعپرسشنامه:.. 44
  6. 5. 2 روایی1تحقیق:.. 45
  7. 5. 3اجزایپرسشنامه.. 46
  8. 5. 4 پایایی1تحقیق:.. 46
  9. 6. روشتجزیه‌وتحلیلاطلاعات.. 48
  10. 7.آزمون‌هایمورداستفاده.. 49

فصلچهارم 50

(گردآوریوتجزیهوتحلیلدادهها) 50

1.4مقدمه.. 51

2.4توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………52

3.4 جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………..52

4.4 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برعزت نفس کارکنان………………………………………………………………..57

5.4 رتبه بندی شاخص های عوامل موثر بر عزت نفس کارکنان…………………………………………………………….58

 

فصلپنجم 62

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………62

1.5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..62

2.5 تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………63

3.5 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………..67

4.5 پیشنهادات برای تحقیقات اتی………………………………………………………………………………………………67

5.5محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….68

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..69

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..70

 

چکیده:

پژوهش حاضر به عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر میزان عزت‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) پرداخته و با مروری بر ادبیات نظری و کاربردی موضوع، عوامل تأثیرگذار را و یک مدل مفهومی ارائه می‌کند و سپس با استفاده از تحلیل‌های آماری روابط بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب و اسناد و همچنین پرسشنامه (روش میدانی) داده‌های موجود استخراج و جمع ‌آوری گشته و به کمک تکنیک‌های آماری تجزیه و تحلیل شده‌است.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که در سازمان‌ آب و فاضلاب شهر تهران، عوامل موثر بر میزان عزت‌نفس کارکنان عبارتند از: کار با محتوا، ساختار سازمانی، حمایت و احترام مافوق عوامل روانشناختی، حکایت همکاران، منابع کافی. نتایج رتبه بندی نشان داد که بیشترین تاثیر را عوامل روانشناختی بر میزان عزت نفس کارکنان دارد. عوامل حمایت و احترام مافوق ، کار با محتوا ، حکایت همکاران، منابع کافی ساختار سازمانی به ترتیب دارای تاثیر بیشتری بر عزت نفس کارکنان می باشند.

کلمات کلیدی : عزت نفس کارکنان، عوامل موثر بر عزت نفس کارکنان، MCDM

1.    مقدمه

اساساً، ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﺮﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ می‌تواند ﻃﺮﺯ ﺗﻠﻘﻲ، ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ آن‌ها ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ قضاوت‌هایی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﻛﻠﻲ، عزت‌نفس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ارزشمند بودن آن‌ها بر اساس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، عزت‌نفس ﻛﺎﺭﻱ، ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎﺹ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد. عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ به‌عنوان ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، نوعاً ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻬﻢ، معنی‌دار ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ می‌دانند. این‌گونه ﺍﻓﺮﺍﺩ عمیقاً اعتقاددارند ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌روند. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺷﺨﺼﻲ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، به‌طور ﻣﺘﻮﺳﻂ، اثربخش‌تر ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘـــﻨﺪ ﻛﻪ عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎﺭ می‌کنند، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ رها کردن ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ می‌اندیشند. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، به‌طور ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼﺵ می‌کنند.

به‌طور خلاصه، کارکنان دارای عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ دقیقاً ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ مشارکت‌جو، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ درباز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻣﻄﻤﺌﻦ اﻣﺮﻭﺯﻱ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ آن‌ها ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ، چراکه این ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ فعال‌ترند، ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺭﺍ حل‌وفصلمی‌کنند، مسئول‌ترند ﻭ خود هدایتگری ﻭ خودکنترلی ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

امروزه منابع انسانی یکی از مهم‌تریندارایی‌های سازمان‌ها به شمار می‌روند. انسان‌ها در سازمان‌های دانش‌محور به‌عنوان کلیدی‌ترین مسئله مدیران مطرح هستند. عزت‌نفس کارمندان و حفظ و ارتقای آن‌یکی از مهم‌ترین راه‌های بالا بردن انگیزه و به‌تبع آن ارزش و کارایی آنان خواهد بود. در کل عزت‌نفس دارای ابعاد بسیاری است و در این تحقیق عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر آن را در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران بررسی می‌کنیم.

از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل‌اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب­های از پیش تعریف‌شده‌ای هست. در این پژوهش نیز محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته­های تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. بر این اساس، در فصل اول، به اهداف و کلیاتی از موضوع موردبررسی، اشاره و در فصل بعد، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده‌شده است. در ادامه در فصل سوم، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته‌شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن، پیشنهادانی به مدیران شرکت آب و فاضلاب و محققان آتی ارائه گردیده است. لذا با توجه به آنچه گفته شد؛ در این فصل ابتدا مسئله و مشکلی که زیربنای تحقیق به‌حساب می­آید، شرح داده‌شده است. سپس به‌ضرورت انجام تحقیق بیان گردیده است. در ادامه، اهداف و سؤالات اصلی و فرعی تحقیق تبیین شده است. در پایان متغیرهای تحقیق به‌صورت مفهومی و عملیاتی تعریف گردیده­اند.

.1.1بیان مسئله

مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی و پیشرفته نشان می‌دهد که نیروی انسانی ماهر علاقه‌مند و تعلیم‌یافته در جوامع صنعتی پیشرفته، تأثیر انکارناپذیری داشته است. از دیدگاه سیستمی، سازمان‌ها دارای دو زیرسیستم (فنی- مادی) و (اجتماعی- انسانی) هستند. این دو زیرسیستم درونی سازمان‌ها در رابطه‌ای موازی و متقابل تأثیر شایانی روی دستیابی به اهداف سازمان دارند. ازآنجاکه زیرسیستم (فنی- مادی) بدون زیرسیستم (اجتماعی- انسانی) منفعل است، لذا توجه به زیرسیستم (اجتماعی- انسانی) یعنی کارکنان در تمام سازمان‌ها امری حیاتی محسوب می‌شود. عوامل درون‌سازمانی، عواملی هستند که محیط پیرامون سازمان در آن نقشی نداشته و خواستگاه آن موضوعات، رویدادها و ساختار سازمانی است. در این تحقیق عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر عزت‌نفس کارکنان چون سیستم حقوق و مزایا، سیستم ارتقای شغلی، کار با محتوا، نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان، شرایط کاری، میزان توجه مافوق به کارکنان، آموزش و … شناسایی می‌شوند. این امر به کارفرمایان کمک خواهد کرد که محیط کاری مناسب‌تر برای کارکنان ایجاد نمایند و منابع لازم برای رشد و ارتقای نیروی کار و متعاقب آن رشد و شکوفایی سازمان خود را در اختیار قرار دهند.

بررسی کارایی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نشان‌دهنده روحیه ضعیف کاری، عدم اطمینان به خود در محقق ساختن وظایف محوله، نارضایتی از سیستم‌های ارتقای شغلی، عدم وجود تمایل در بهبود کارایی، آثار افسردگی کاری در کارکنان و عدم وجود نشاط و وجود استرس‌های فیزیکی در محیط کار است. ازاین‌رو بر آن شدیم فاکتورهای مؤثر درون‌سازمانی تأثیرگذار بر کارکنان در سازمان آب و فاضلاب شهر تهران را شناسایی و رتبه‌بندی نماییم و در این راه به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چرا عزت‌نفس در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب پایین است؟ آیا فاکتورهای نامبرده بر عزت‌نفس سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأثیر دارد؟ این تأثیر به چه میزان است؟ کدام‌یک تأثیر بیشتری دارد؟ در این تحقیق برای شناسایی عوامل از نتایج تحقیقات پیشین و برای بررسی میزان اثرگذاری از روش‌های کمی تصمیم‌گیری چند معیاره ([1]MCDM) استفاده خواهد شد.

 

.2.1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تلاطم، بی‌نظمی، رقابت شتابان و عدم اطمینان از ویژگی‌های مهم محیط کار در قرن بیست و یکم هستند. درنتیجه این وضعیت، امروزه بسیاری از سازمان‌ها با تغییری بی‌سابقه یک سیستم کاری مشارکت‌جو را به کار بسته‌اند. این نگرش مشارکت‌جو شامل سپردن قدرت به کارکنان، تصمیم‌گیری مشارکتی و دموکراسی در محیط کار است. برنامه‌های مشخص این نگرش برای جلب مشارکت کارکنان عبارت‌اند از توسعه شغلی، غنای شغلی، دوایر کنترل کیفیت، کیفیت برنامه‌های زندگی کاری، کمیته‌های مشترک کارکنان و مدیریت، برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع، طرح‌های مشارکت کارکنان و گروه‌های خودگردان. هریک از برنامه‌های فوق، به طریقی، بر سازمان اثری مثبت داشته که در سطوح فردی و سازمانی، دارای پیامدهای سودمندی بوده است. سیستم‌های کاری مشارکت‌جو در صورتی می‌توانند موفق شوند که کارکنان مایل باشند انرژی‌های بالقوه خود را برای انجام کار آزاد ساخته و خود هدایت‌گری و خودکنترلی فراوانی را اعمال کنند. متأسفانه بسیاری از سازمان‌هایی که از مدل سنتی به مدل مشارکت‌جو تغییر می‌یابند متوجه می‌شوند که کارکنانشان نمی‌توانند بلافاصله به‌طور‌ مستقل و مسئولانه کار کنند. این امر موجب طرح دو پرسش مهم می‌گردد: این کارکنان خود هدایت‌گر و خود‌کنترل چه کسانی هستند؟ و سرپرستان چگونه می‌توانند موجد این رفتارها باشند؟ پاسخ سؤال اول در مفهوم عزت‌نفس نهفته است. اساساً، نحوه نگرش کارکنان به خودشان در محیط کار می‌تواند قویاً طرز تلقی، انگیزش و رفتارهای کاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. سرپرستان، این مسئولیت رادارند تا این نگرش را درک کنند و آن را جهت ارتقا سطح عزت‌نفس کارکنان در محیط کار مورداستفاده قرار دهند. پاسخ سؤال دوم این است که سرپرستان می‌توانند عزت‌نفس کارکنان را از طریق شناخت مجموعه‌ای از شرایط سازمانی (مانند ساختار و منابع) و رفتارهای سرپرستی (مانند سپردن قدرت، آموزش و تشویق) و استفاده از آن‌ها ارتقا دهند. عزت‌نفس افراد در طول زندگی، چندین تصور مختلف از خود پیدا می‌کنند. عزت‌نفس یک خودآگاهی مهم و یک عامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت خود ‌هدایت‌‌گری و خود‌کنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند است. عزت‌نفس یک ارزیابی از خود است که میزان اعتقاد فرد به قابلیت، اهمیت، موفقیت و ارزش خویش را منعکس می‌کند. عزت‌نفس یک قضاوت شخصی در مورد با‌ارزشمند‌بودن خویش است، عزت‌نفس یک طرز تلقی از مقبولیت یا عدم مقبولیت خویش است که نهایتاً خود را به‌صورت میزان علاقه‌مندی (بی‌علاقگی) شخص به خویشتن نشان می‌دهد. افراد دارای عزت‌نفس کم، شکست بزرگ‌تری را برای خود پیش‌بینی می‌کنند، سریع‌تر تسلیم می‌شوند، توان مقابله با شرایط سخت را ندارند و برای کسب مهارت‌های لازم، به‌منظور عملکرد شغلی موفقیت‌آمیز، کمتر تلاش می‌کنند. به‌طور خلاصه، کارکنان دارای عزت‌نفس سازمانی دقیقاً همان کارکنانی هستند که یک سازمان مشارکت‌جو، اگر طالب رقابت در بازار جهانی تلاطم و غیر‌مطمئن امروزی است، به آن‌ها نیاز دارد. این کارکنان فعال‌ترند، در شرایط بی اطمینانی احتمالاً مسائل پیچیده بیشتری را حل‌وفصل می‌کنند، مسئول‌ترند و خود هدایت‌گری و خود‌کنترلی بیشتری دارند. مسلماً عزت‌نفس بالای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران باعث راندمان کاری بالاتر و بهره‌وری از نیروی کار به شکل مطلوب خواهد شد که متأسفانه برخلاف تحقیقات فراوان خارجی کمتر موردتوجه مدیران و پژوهشگران داخلی قرارگرفته که محقق در این تحقیق به دنبال پر کردن این خلأ پژوهشی است.

 

1. 1.  سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

-عوامل موثر برعزت نفس کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران چیست؟

.- کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری بر عزت نفس کارکنان در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران دارد؟

1. 2.  اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل درون سازمانی موثر بر عزت نفس

اهداف فرعی

بالا بردن میزان راندمان کاری و بهره وری در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

بالا بردن میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

بالا بردن اعتماد به نفس در میان کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

1. 3.  قلمروی تحقیق

یکی از ویژگی­های هر تحقیق، تحدید کردن آن است تا معلوم گردد تحقیق به‌جای نگرش کلی، به حل یک مسئله خاص در یک موضوع و مکان خاص می‌پردازد. لذا این تحقیق نیز در قلمروهای زیر تحدید گردیده است:

قلمروی موضوعی تحقیق: این تحقیق جز تحقیقات منابع انسانی به‌حساب می‌آید که متغیرهای آن بر اساس مدل عزت‌نفس کارکنان که از 6 بعد حمایت و احترام مافوق، ساختار سازمان، حمایت همکاران، منابع کافی، عوامل روان‌شناختی و کار با محتوا تشکیل‌شده است.

  • قلمروی مکانی تحقیق: این تحقیق در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران انجام‌شده است.
  • قلمروی زمانی تحقیق: این تحقیق در بازده زمانی نیمه اول سال 1393 انجام گردیده است.

 

1. 4.  تعریف متغیرهای تحقیق

تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

عزت‌نفس کارکنان

میزان ارزشی است که فرد برای خود قائل است. عزت‌نفس به چگونگی احساس فرد درباره ویژگی­های مختلف خود مرتبط می‌شود (وگفیلد و کارپاتین، 1991)

ساختار سازمان

ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می‌شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل‌رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است (اعرابی، 1385).

حمایت و احترام مدیر: در سازمان، کارمندانی که مدیر با آن‌ها رابطه بیشتری دارد، در امور مختلف نظر آنان را جویا می‌شود، آنان را حمایت می‌کند، در امور سازمانی آنان را مشارکت می‌دهد و… در بین سایر کارکنان، ارزشمند، قابل‌اعتماد و دارای احترام به نفس سازمانی بالایی هستند

کار با محتوا: مشاغلی که غنی هستند و توانایی‌های فکری و خلاقیت را به چالش می‌کشانند و به کارمندان کمک می‌کنند تا مهارت جدید بیاموزند و کارهای خود را به بهترین روش انجام دهند، عزت‌نفس سازمانی بالایی را به وجود می‌آورند

منابع کافی: کارکنان می‌توانند بالاترین سطح انگیزش و توانایی را داشته باشند، اما اگر منابع لازم جهت انجام کارشان را در اختیار نداشته باشند، این انگیزش و توانایی به هدر خواهد رفت و درنتیجه نمی‌توانند موفقیت کسب کنند، چنین تجاربی اغلب به سطوح پایینی از عزت‌نفس سازمانی منجر می‌شود.

حمایت همکاران: عضویت در یک گروه ناهماهنگ، عزت‌نفس سازمانی اعضای گروه را به نحوی منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. برعکس اگر همکاران یک کارمند حامی او باشند، فرصت برای موفقیت شغلی بیشتر خواهد بود.

1.    مقدمه:

کاوش پیشینه و ادبیات تحقیق، نه‌تنها پژوهشگر را یاری می‌کند تا تمام متغیرهای مربوطه را در تحقیق خود بگنجاند بلکه آمیزش زیرکانه اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق ابزارهای گردآوری اطلاعات با آنچه در مطالعات پیشین، توسط دیگران، ارائه‌شده است را آسان می‌کند. به‌بیان‌دیگر، بررسی پیشینه، چارچوب بنیادی خوبی برای ادامه پروژه تحقیقی، فراهم می‌آورد. ازاین‌رو، پیشینه کاوی خوب، پایه‌های ایجاد یک چارچوب نظری جامع که از محل آن فرضیه‌هایی برای آزمون به دست می‌آید را مهیا می‌سازد (سکاران، 1391). علاوه بر این، ادبیات مناسب می‌تواند بستری را ایجاد نماید تا استفاده‌کنندگان از تحقیق، بتوانند با بررسی روند و خاستگاه تحقیق به درک بالاتری ازآنچه انجام‌شده است برسند. ازآنجاکه در این تحقیق به مباحثی چون عزت‌نفس در بین کارکنان پرداخته می‌شود مباحث مطرح‌شده در این فصل، حول‌وحوش مفاهیم تئوری موجود و مرتبط با اجزای عزت‌نفس و رابطه آن با اعتمادبه‌نفس و طبقه‌بندی انواع اعتمادبه‌نفس، ابعاد عزت‌نفس پرداخته می‌شود. به‌گونه‌ای که در ابتدا به تعاریف مختلفی که از نام عزت‌نفس در دست است پرداخته می‌شود سپس شرح مختصری از روند عزت‌نفس ارائه می‌شود و اجزای آن نیز، تشریح می‌گردد. با ورود به مبحث عزت‌نفس، تعاریف، رویکردها و تئوری‌های مربوط، مطرح می‌شود و در ادامه بحث، منابع انسانیو متغیرهای چند شاخصه MCDM ها به‌عنوان بخشی از ادبیات تحقیق، موردبررسی قرار می‌گیرد.

1. 1.  چارچوب نظری تحقیق

تعریف عزت‌نفس:

عزت‌نفس، عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموعه‌ی افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می‌شود. می‌اندیشیم که فردی باهوش یا کودن هستیم ، احساس می‌کنیم که شخصی منفور یا دوست‌داشتنی هستیم،  موردقبول و اطمینان هستیم یا خیر؟ خود را دوست داریم یا نداریم؟

مجموعه این برداشت‌ها و ارزیابی‌ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می‌شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن، یا برعکس احساس ناخوشایند بی‌کفایتی داشته باشیم. همه‌ی افراد، صرف‌نظر از سن، جنسیت، زمینه‌ی فرهنگی و جهت و نوع کاری که در زندگی دارند، نیازمند عزت‌نفس هستند. عزت‌نفس، برابر است با خودباوری واقعی؛ یعنی: خود را آن‌گونه که هستیم باور کنیم و برای خشنودی خودمان و دیگران تلاش نماییم. عزت‌نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می‌گذارد. در حقیقت، بررسی‌های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت‌نفس ارضاء نشود، نیازهای گسترده‌تری نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می‌ماند. به خاطر بیاورید هنگامی‌که کاری را به بهترین نحو به پایان رسانده‌اید چه احساس خوشی به شما دست داده است. افرادی که احساس خوبی نسبت به خوددارند، معمولاً احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت. آن‌ها می‌توانند با اطمینان به خود و اطرافیان، با مشکلات و مسئولیت‌های زندگی مواجه شوند و از عهده آن‌ها برآیند(بیابان‌گرد، 1373).

عزت‌نفس[1]

تجاربی که انسان در راستای هر مؤلفه به دست می‌آورد، نقش اساسی را در ارزیابی از خود ایفا می‌کند. این فرایند ارزیابی یا قضاوت، توصیف‌های درونی از خود را میسر می‌نماید که عزت‌نفس نام می‌گیرد و به‌منزله بیانیه‌ای در چگونگی احساس فرد درباره خویش محسوبمی‌شود. «عزت‌نفس سالم» را می‌توان مورد تقویت قرارداد و یا این‌که آن را از مسیر اصلی منحرف ساخت. شخص با عزت‌نفس قویتا حدودی قادر است که در خود جنبه‌های مثبت پنج مؤلفه عزت‌نفس را تحقق بخشد. در صورت فقدان مؤلفه‌های مزبور شخص دچار ناپایداری، بیهودگی و ناتوانی می‌شود (میرعلی یاری، ۱۳۷۹).

پنج مؤلفه عزت‌نفس از دیدگاه جامع‌نگر «اینرونر» (۱۹۸۲)، در ارتباط با نظریه خود نشأت‌گرفته است. در اینجابه‌اختصارتوصیف‌هایی در رابطه با هر مؤلفه عرضه می‌شود. توصیف موارد توسط «بربا» (۱۹۸۹)، مطرح‌شده است:

  1. امنیت[2]: احساس اطمینان قوی است که شامل این نکات می‌شود: احساس راحتی و ایمنی، وقوف در آنچه از وی انتظار می‌رود، توانایی وابستگی به افراد و موقعیت‌ها و درک قواعد و محدودیت‌ها. 

    دارا بودن احساس قوی امنیت (می‌توانم از پشتیبانی دیگران برخوردار شوم)، پایه‌ای است که ساختار مؤلفه‌های دیگر بر آن اساس پایه‌ریزی می‌گردد. ازاین‌رو کودکان باید قبل از انجام هر عملی نسبت به آن اطمینان خاطر حاصل نمایند. چنانچه کودک احساس ناامنی و خطر نماید (نسبت به آنچه از من انتظار می‌رود، مطمئن نیستم) در جذب مؤلفه‌های دیگر عزت‌نفس با مشکل مواجه خواهد شد. (میرعلی یاری، ۱۳۷۹).

  2. خود پذیری: خود پذیری احساس فردیتی است که اطلاعات درباره خود را دربرمی گیرد توصیف دقیق و واقع‌بینانه از خویش برحسب نقش‌ها، اسناد و ویژگی‌های جسمانی. فردی که واجد خود پذیری قوی باشد (من خودم را دوست دارم)، خویشتن را می‌پذیرد، احساس فردگرایی، شایستگی، کفایت و تحسین از خود دارد. ولی فردی که احساس خود پذیری ضعیفی دارد (من خود را دوست ندارم)، در پذیرش خود، فاقد اراده است.(میرعلی یاری، ۱۳۷۹).
  3. پیوند جویی: پیوند جویی احساس پذیرش با مقبولیت است به‌ویژه در روابطی که مهم قلمداد می‌شوند. همچنین به معنای احساس پذیرفته شدن و مورداحترام قرار گرفتن از سوی دیگران به کار می‌رود. افرادی که دارای احساسات پیوند جویی قوی باشند (احساس تعلق داشتن)، رابطه راحت و رضایت‌مندی با دیگران برقرار می‌کنند. حال‌آنکه احساس پیوند جویی ضعیف در فرد (کسی نمی‌خواهد با من باشد)، منجر به انزواطلبی و احساس بیگانگی وی خواهد شد.
  4. رسالت: در این مؤلفه، دارا بودن هدف و انگیزه در زندگی موردنظر است. به‌طوری‌که به خویشتن رخصت دهد تا اهداف واقع‌بینانه و قابل حصولی داشته باشد و در قبال پیامدهای تصمیمات خود، احساس مسئولیت نماید. فرد برخوردار از احساس تعهد قوی (من اهداف مهمی دارم)، قادر است عملی را آغاز کند و بر اساس طرح و نقشه، آن را پی گیرد؛ اما کسی که حس تعهد ضعیفی دارد (من گیج هستم و نمی‌دانم چه باید بکنم)، در قبال اعمال خود مسئولیتی احساس نمی‌کند و در هنگام مواجهه با مشکل راه‌حل‌های مختلف را مورد کاوش قرار نمی‌دهد. 
  5. شایستگی[3]: این مؤلفه به احساس موفقیت و فضیلت در کارایی اشاره دارد که مهم و ارزشمند به نظر می‌رسد و شامل وقوف بر نیرومندی‌ها و توانایی‌ها و پذیرش ضعف‌ها نیز می‌شود. افرادی که واجد احساس شایستگی می‌باشند (من احساس توانایی می‌کنم، بنابراین می‌توانم با هر خطری مواجه شوم)، در بیان تصورات و عقاید خود در ارتباط با دیگران بی‌پروا می‌باشند؛ اما افرادی که از شایستگی لازم برخوردار نیستند (نمی‌خواهم کوشش کنم)، خود را ناتوان می‌انگارند و موفقیت‌های خویش را به بخت و اقبال نسبت می‌دهند و نمی‌خواهند فرصت‌هایی در جهت نیل به موفقیت داشته باشند. آن‌ها رفتارهای خود مغلوب‌اند دارند و احساس کفایت شخصی نمی‌کنند. در پرتو تجارب فزاینده‌ای که در آموزش عمومی و عالی به دست آمد، مهم‌ترین عامل را در تعیین احساس رضایت و موفقیت فردرا به احساسات درونی در مورد خویش نسبت داده‌اند.

رابطه عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس:

باوجوداینکهاعتمادبه‌نفسمی‌تواند در عزت‌نفس شرکت داشته باشد اما این دو با یکدیگر مترادف نیستند، بلکه عزت‌نفس، اشاره به قضاوت ارزشی فرد نسبت به خود دارد درحالی‌که اعتمادبه‌نفس به اثربخشی (خودکار آیی) و اطمینان نسبت به عملکرد خود مربوط می‌شود (ولز، 1373). بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد به‌طوری‌که اگر در انسان اعتمادبه‌نفس درستی وجود داشته باشد، عزت‌نفس نیز وجود خواهد داشت (به نقل از اسلامی نسب، 1373).

1. 1. 1. 1                دیدگاه اسلام و قرآن:

 

ازنظر اسلام، انسان موجودی شریف و باارزش است. انسان جانشین خداوند درروی زمین است.

چنانچه در آیه شریفه سوره بقره آمده:

(‌انی جاعل فی الارض خلیفه فی ذل)

مردن باعزت از زندگی با ذلت بهتر است (‌مطهری،1391).

علی (علیه‌السلام) در وصیت‌نامه‌ای که به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی (ع) می‌نویسد، می‌فرماید: پسرکم! نفس خود را گرامی و محترم بدار از اینکه به پستی دچار بشود زیرا اگر از نفس خود چیزی را باختی و از دست دادی دیگر هیچ‌چیز نمی‌تواند جای آن را پر کند. نیز وقتی امام سجاد (ع) می‌پرسند: از همه مردم بااهمیت‌تر کیست؟ می‌فرمایند: کسی که در مقابل نفس خودش برای هیچ‌چیز اهمیت قائل نباشد و تمام دنیا را با خودش برابر نمی‌کند (‌مطهری،1391).

همچنین در دعای ابوحمزه ثمالی که از امام سجاد (ع) واردشده آمده است که:

((‌الحمدالله الذی و کلنی الیه فاکرمنی و لم یکلنی الی الناس فیهینونی)): ستایش خدا را که کار مرا به حضرتش واگذاشت و گرامی داشت و به غیر (مردم) وانگذاشت تا خوارم گرداند (هیئت تحریریه انتشارات نبوغ، 1378).

1. 1. 1. 2                نظریه راجرز[4]:

راجرز معتقد است که احساس عزت‌نفس در اثر ((‌نیاز به نظر مثبت[5])) به خود به وجود می‌آید. نیاز به نظر مثبت دیگران شامل برخوردها، طرز برخورد گرم و محبت‌آمیز، احترام، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف محیط و بخصوص اولیاء کودک می‌شود. راجرز معتقد است که کودک از آغاز همان زندگی احتیاج به محبت و مهربانی دارد، لیکن اولیاء به کودک به‌طور مشروط مهر و محبت کنند و یا نظر مثبت بدهند، کودک تجربه‌هایی را با خود پندارش هماهنگ نباشد طرد و انکار می‌کند (شاملو، 1374).

همچنین راجرز عقیده دارد که نیاز به قدردانی دیگران و نیاز به قدردانی خویشتن با شدتی که ممکن است داشته باشند سبب می‌شود که آدمی معتقد گردد به اینکه دارای ارزشی هست که او را در فراز و نشیب زندگی یاری می‌کند (شاملو، 1374).

1. 1. 1. 3                دیدگاه آلپورت[6]:

آلپورت این نظریه را قبول کرد که هر مردی یک نوع حس جدایی از دیگران دارد که مربوط به عزت‌نفس و اعتماد به خود است که یک حس درونی است. همچنین او عقیده دارد که در طی 3 سال اول زندگی، کودک شروع به شکل دادن حس خود جسمانی[7] حاکی از هویت خود[8] در عزت‌نفس هست. آلپورت نیز یکی از صفات پخته نسبتاً کامل را چنین بیان می‌کند، بر نفس (تمایلات و هیجانات) خود مسلط باشد. خویشتن را آن چنانکه هست قبول داشته باشد (سیف، 1377).

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برنشاط کارکنان درسازمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش تشکیلات و روشها

 عنوان:

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برنشاط کارکنان درسازمان

(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهر تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصلاول.. 6

کلیاتتحقیق.. 6

1-1 مقدمه.. 7

2-1 بیانمسأله.. 8

3-1 اهمیتوضرورتانجامتحقیق.. 9

4-1 سؤالاصلیتحقیق.. 10

5-1 اهدافمشخصتحقیق.. 10

5-1-1 هدفاصلی.. 10

5-1-2 اهداففرعی.. 11

6-1 قلمرویتحقیق.. 12

7-1 تعاریفنظریوعملیاتی.. 12

7-1-1 تعریفنظری.. 12

فصلدوم.. 14

ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1 مقدمه.. 15

2-2 چارچوبنظریتحقیق.. 15

2-4 عواملزمینه‌سازنشاطاجتماعی.. 16

2-5 نقشمحیطدرایجادنشاطاجتماعی.. 17

نظریهامید.. 17

نظریهلذت‌گرایی.. 20

طیف‌نگارینظریه‌هایلذت‌گرا.. 20

نظریهخواسته‌ها.. 22

نظریهدستیابیبهارزش‌ها.. 22

نظریهنشاطوخوشبختیواقعی.. 24

مفهومخوشبختی.. 26

ردنظریهخوشبختیذاتی.. 28

متغیرهایمؤثردرخوشبختی.. 31

نظریهبسطوساخت(نشاط،خلاقیتوباروری).. 31

نظریهبرابری.. 32

نظریهمحرومیتنسبی.. 34

نظریه‌هایمربوطبهامنیتاجتماعی.. 35

نظریه‌هایدین‌داری.. 46

مدیریتدرسازمان،سرمایهانسانی،عواملدرونسازمانی،روشMCDM… 49

هواپیماییبریستول.. 52

رنکسهاویسمکدوگال.. 53

پبوککلابآسوشیتس.. 54

مفاهیمکلیتصمیم‌گیریچندمعیاره.. 54

تعریفانواعراه‌حل‌ها.. 55

شاخص‌هایتصمیم‌گیریچندمتغیرهMCDM… 56

روشTOPSIS. 59

پیشینهتحقیق.. 61

فصلسوم.. 64

روشتحقیقوابزارگردآوریاطلاعات.. 64

3-1 مقدمه.. 65

3-2 روشتحقیق.. 65

3-3 مدلمفهومی.. 66

3-4 جامعهآماری.. 67

3-5 نمونهگیری.. 67

3-6 روشهایگردآوریاطلاعات.. 68

3-7 روشتجزیه‌وتحلیلاطلاعات.. 73

فصلچهارم.. 74

گردآوریوتجزیهوتحلیلدادهها.. 74

1-4 مقدمه.. 75

4-2 توصیفدادهها.. 75

4-3 جداولونمودارها.. 76

4-4. شناساییورتبهبندیعواملموثربرنشاطکارکناندرسازمان.. 80

4-5 .رتبه‌بندیمولفه‌هایعواملموثربرمدیریتدانشبااستفادهتکنیکTOPSIS. 81

فصلپنجم.. 85

نتیجهگیریوپیشنهادات.. 85

مقدمه.. 86

. تجزیهوتحلیلنتایجتحقیق.. 86

پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………90

پیشنهادات برای تحقیقات اتی…………………………………………………………………………………………………….91

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….91

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..92

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………..94

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………96

چکیده:

پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر  بر میزان نشاط کارکنان با استفاده از روش Topsis (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) پرداخته و با مروری بر ادبیات نظری و کاربردی موضوع، عوامل تأثیرگذار را و یک مدل مفهومی ارائه می‌کند و سپس با استفاده از تحلیل‌های آماری روابط بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب و اسناد و همچنین پرسشنامه (روش میدانی) داده‌های موجود استخراج و جمع‌‌آوری گشته و به کمک تکنیک‌های آماری تجزیه و تحلیل شده‌است.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که در سازمان‌ آب و فاضلاب شهر تهران، عوامل موثر بر میزان نشاط کارکنان عبارتند از: امید به آینده، عوامل روانشناختی، مقبولیت اجتماعی، امنیت اجتماعی، احساس محرومیت، احساس عدالت اجتماعی، کار با محتوا و پایبندی به اعتقادات دینی. پس از آن عوامل مذکور، از نظر اهمیت و میزان تاثیر رتبه بندی گردیدند.

نتایج رتبه بندی نشان داد که بیشترین تاثیر را عامل کار با محتوا بر میزان نشاط کارکنان دارد. عوامل احساس عدالت اجتماعی، عوامل روانشناختی کارکنان، مقبولیت اجتماعی، امید به آینده، احساس محرومیت، امنیت اجتماعی، پایبندی به اعتقادات دینی به ترتیب دارای تاثیر بیشتری برنشاط کارکنان می باشند.

کلمات کلیدی : نشاط کارکنان، عوامل موثر بر نشاط کارکنان، Topsis

 

بیان مسأله

نشاط در محیط کار حسی درونی است که مانند احساسات دیگر به‌راحتی قابل‌تعریف نیست. اگرچه یک تعریف عموماً پذیرفته‌شده از شادی وجود ندارد اما مردم درواقع آن را احساس می‌کنند و دقیقاً تشخیص می‌دهند که چه زمانی شاد هستند (گندومی و همکاران[1]، 2012). نشاط در کار پس از یک پیروزی در انجام وظایف حاصل می‌شود که باعث می‌گردد فرد به کاری که انجام داده افتخار کند. وقتی کارکنان به اینکه کار مهمی دارند اعتقاد داشته باشند، وظایفشان را ارزشمند بدانند، مسئولیتشان را بپذیرند، یادگیری و بهبود در کار داشته باشند، احساس باانگیزگی و پرانرژی بودن دارند و کارشان را لذت‌بخش حس می‌کنند (کرالف[2]، 2007). اندمان و دواتن[3] (2007) نیز بیان می‌دارند که نشاط در کار زمانی که فرد استعدادها و توانایی‌های خود را به کار می‌گیرد، درک می‌شود. درگذشته بسیاری بر این باور بودند که محیط کار، محیطی جدی و در تضاد با شادی است و این تصور نادرستی است که فرد فکر کند می‌تواند هم کار کند و هم شاد باشد؛ اما امروزه، بعد از سال‌ها تلاش، بسیاری از شرکت‌ها به‌منظور یافتن راهی در جهت بهبود سود و منافع کارکنان و افزایش کیفیت زندگی کاری آنان، به ایجاد شادی در محل کار توجه کرده‌اند و افزایش شادی در سازمان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی شناسایی کرده‌اند.

براساسنتایجپژوهش‌هایانجام‌شدهدرزمینهخوشبختیونشاط،ازنظر50درصد مردماحساسشادکامیونشاطمهم‌ترینمسئله‌یزندگیبهشمارمی‌رود (صفریشالی، 1387). ازسال2000بهبعددرنگاهسازمانمللبرایتعیینسطحتوسعه‌یافتگیکشورهامتغیرهاینشاط، امیدبهآینده،خشنودیورضایتمندیافرادجامعهنیزبه‌عنوانیکمتغیرکلیدیوارد محاسباتشدهاست.بهاینصورتکهاگرمردمیکجامعهاحساسنشاط،خشنودیو رضایتمندینکنندنمی‌توانآنجامعهراتوسعه‌یافتهقلمدادکرد (صفریشالی، 1387) کهایننشان‌دهندهاهمیتشادیونشاطاست. امروزهباتوجهبهاینکهافرادبیشترینوقتخود رادرسازمان‌هاسپریمی‌کنند،اگرمحیطکاریبانشاطیداشتهباشندمی‌توانندازمزایای ناشیازآنبهره‌مندشوند (زارعی متین و همکاران، 1388).

آنچه بر نگرش انسان تأثیرگذار است باورها و اعتقادات وی چون ایمان و اعتقاد به خدا، تشکر از نعمت‌های الهی، راز و نیاز باخدا، امید به آینده و … است؛ این عوامل تعیین‌کننده میزان آرامش فردی و به‌تبع آن تمایل خود کارمند به افزایش نشاط در محیط کار خواهد بود.

عدم وجود انگیزه کاری و روحیه نامناسب کارکنان در سازمان اب و فاضلاب شهر تهران، محقق را بر آن داشته است که به بررسی عوامل این بی‌انگیزگی بپردازد. تحقیقات نشان‌دهنده این است که عدم وجود روحیه مناسب کاری در این سازمان به دلیل عدم ارتباط مناسب مافوق با کارکنان، ارتباطات همکاری نامناسب در بین کارکنان، عدم استفاده صحیح از مهارت‌های کارکنان، دستمزد پایین، قراردادی بودن برخی کارکنان، عدم توجه به ایجاد محیط کار ارگونومیک، مبناهای نادرست ارتقای شغلی از منظر کارکنان و … است. و در این راه به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چرا نشاط کاری در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب پایین است؟ آیا فاکتورهای نامبرده بر نشاط سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأثیر دارد؟ این تأثیر به چه میزان است؟ کدام‌یک تأثیر بیشتری دارد؟ در این تحقیق برای شناسایی عوامل از نتایج تحقیقات پیشین و برای بررسی میزان اثرگذاری از روش‌های کمی تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) استفاده خواهد شد.

 

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نشاط اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشری است چراکه شهروندان به‌ویژه ساکنین کلان‌شهرها فرصت کمتری برای اندیشیدن به خودشان و نیازهایشان دارند و به‌شدت مستعد افسردگی‌اند.

افسردگی یکی از مهم‌ترین دلایل افت شادی جمعی و نشاط اجتماعی است. البته لازمه و مهم‌ترین عامل شاد بودن نیز چیزی نیست جز مثبت و جست‌وجوی خوبی‌ها و زیبایی‌ها‌. به تجربه ثابت‌شده شادی و نشاط، عامل تغییر جامعه و تحول و تکامل درونی انسان‌هاست. یکی از مباحثی که اگر به آن درست و مبنایی پرداخته شود می‌تواند موجب انبساط خاطر و تحرک و آرامش فردی و اجتماعی شود و فرایند رشد و توسعه جامعه را شتاب بیشتری بخشد، بحث شادی و نشاط است. منظور از نشاط در جامعه آرامش فکری به‌دوراز هرگونه دغدغه اضافه و یا افکار پریشان در بین مردم است که آسیب‌های اجتماعی و هیاهوی زندگی شهری باعث شده است این نشاط به‌تدریج در جامعه کمتر از گذشته شود. ‌نشاط و شادی در یک جامعه آن‌قدر بااهمیت است که در دین اسلام هم‌بارها به آن اشاره‌شده است. ‌از دید اسلام زندگی بانشاط، ‌نعمت و رحمت خداست وزندگی توأم با گریه و زاری و ناله و افسردگی، ‌خلاف رحمت و نعمت خداست، ‌چراکه شادی باعث نشاط و امید و غم و اندوه باعث افسردگی و یأس و ناامیدی است. ‌اسلام همواره به زدودن اندوه از دل افراد مؤمن سفارش می‌کند.

شادی یک هیجان است که در اثر محرک‌های درونی و بیرونی ارگانیسم را در جهت انبساط عضلانی، انبساط و بهجت روحی سوق می‌دهد و تمایل فرد برای تداوم چنین احساسی زیاد است؛ برعکس اندوه که تمایل انسان به عدم تداوم آن است. ذات شادی در انسان، اولیه است اما نوع شادی کردن آن به یادگیری و متغیرهای محیطی و فرهنگی بستگی دارد. هر انسانی یک یا چند مطلوب دارد که رسیدن به آن‌ها برای وی مهم و لذت‌بخش خواهد بود. گاهی انتظار و امید برای رسیدن به مطلوب‌ها نیز لذت‌بخش است. رسیدن به مطلوب و یا نزدیک شدن به آن در انسان احساس شادی می‌آفریند و نرسیدن و عدم امید به آن اندوه و حزن ایجاد می‌کند. طبیعی است مطلوب آدم‌ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

اگر برای یک کودک تغذیه یک مطلوب باشد برای یک بزرگ‌سال رسیدن به یک موفقیت مشخص یک مطلوب خواهد بود. بر این اساس شادی و نشاط همبستگی زیادی با عمق نگرش و سازمان‌یابی شخصیت فرد دارد. طبیعی است هراندازه شخصیت فرد از غنای بیشتری برخوردار باشد از نشاط بیشتر و عمیق‌تری برخوردار خواهد بود.می‌توان بین شادی و نشاط تفاوتی قائل شد. شادی یک هیجان انبساطی زودگذر است، اما نشاط یک احساس بهجت و شادمانی درونی است که پایدار و بادوام است. شادی همیشه با هیجان‌های لبخند و خنده همراه است اما در نشاط احساس بهجت و سرور لزوماً با خنده همراه نیست ولی احساسی است که موجب لذت فرد می‌شود. تفاوت دیگر این است که می‌توان شادی منفی و یا کاذب هم در نظر گرفت، اما نشاط در انسآن‌همیشه مثبت است. به‌عبارت‌دیگر شادی مثبت می‌تواند به نشاط تبدیل شود اما شادی کاذب منجر به نشاط انسان نخواهد شد. حتی تجربه نشان داده است که شادی‌های کاذبی که توسط محرک‌های متفاوت مثل داروهای روان‌گردان، مواد مخدر، الکل، موسیقی بسیار تند، تمسخر دیگران و از این قبیل به دست می‌آید، پیامدهای اندوه و افسردگی خواهد داشت.

شادی در نظر تعلیم و تربیت دینی و نیز توجه به مشخصه‌های سلامت روان دارای حدودی است که البته شناسایی این حدود بستگی به میزان رشد شناختی و اجتماعی فرد و در سطح جامعه نیاز به قانون دارد. پس شادی مثبت و نشاط فردی و اجتماعی برای سلامت روان آدمی ضرورت دارد. نکته اساسی، تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر است؛ تأثیر نشاط فردی بر نشاط اجتماعی و تأثیر نشاط اجتماعی بر نشاط فردی. کاستی در هر دو سر طیف منجر به ناامیدی و اختلال در نشاط خواهد شد؛ اما سهم نشاط اجتماعی به‌عنوان یک محرک شادی‌بخش و نشاط‌آفرین برای فرد بسیار مهم‌تر جلوه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر نشاط فردی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که ما به ازای بیرونی داشته باشد. بدون وجود متغیرهای نشاط‌انگیز در محیط و موقعیت بیرونی به‌راحتی نمی‌توان به نشاط طبیعی دست‌یافت. البته تهذیب و معنویت می‌تواند نوعی رضامندی از خویشتن و نشاط فردی را سبب شود. مسلماً نشاط کاری بالای کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران باعث راندمان کاری بالاتر و بهره‌وری از نیروی کار به شکل مطلوب خواهد شد که متأسفانه برخلاف تحقیقات فراوان خارجی کمتر موردتوجه مدیران و پژوهشگران داخلی قرارگرفته که محقق در این تحقیق به دنبال پر کردن این خلأ پژوهشی است.

4-1 سؤال اصلی تحقیق

4-1-1 عوامل موثر بر نشاط کارکنان در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران چیست؟

4-1-2 کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری بر نشاط کارکنان در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران دارد؟

5-1 اهداف مشخص تحقیق

5-1-1 هدف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر نشاط کارکنان و رتبه بندی آنها

5-1-2 اهداف فرعی

بالا بردن راندمان کاری و بهره وری در کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

بالا بردن رضایتمندی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

 2-1 مقدمه

کاوش پیشینه و ادبیات تحقیق، نه‌تنها پژوهشگر را یاری می‌کند تا تمام متغیرهای مربوطه را در تحقیق خود بگنجاند بلکه آمیزش زیرکانه اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق ابزارهای گردآوری اطلاعات با آنچه در مطالعات پیشین، توسط دیگران، ارائه‌شده است را آسان می‌کند. به‌بیان‌دیگر، بررسی پیشینه، چارچوب بنیادی خوبی برای ادامه پروژه تحقیقی، فراهم می‌آورد. ازاین‌رو، پیشینه کاوی خوب، پایه‌های ایجاد یک چارچوب نظری جامع که از محل آن فرضیه‌هایی برای آزمون به دست می‌آید را مهیا می‌سازد (سکاران، 1391). علاوه بر این، ادبیات مناسب می‌تواند بستری را ایجاد نماید تا استفاده‌کنندگان از تحقیق، بتوانند با بررسی روند و خاستگاه تحقیق به درک بالاتری ازآنچه انجام‌شده است برسند. ازآنجاکه در این تحقیق به مباحثی چون نشاط کاری در بین کارکنان پرداخته می‌شود مباحث مطرح‌شده در این فصل، حول‌وحوش مفاهیم تئوری موجود و مرتبط با اجزای نشاط کاری و عوامل زمینه‌ساز نشاط کاری، ابعاد نشاط کاری پرداخته می‌شود. به‌گونه‌ای که در ابتدا به تعاریف مختلفی که از نام نشاط کاری در دست است پرداخته می‌شود سپس شرح مختصری از روند نشاط کاری ارائه می‌شود و اجزای آن نیز، تشریح می‌گردد. با ورود به مبحث نشاط کاری، تعاریف، رویکردها و تئوری‌های مربوط، مطرح می‌شود و در ادامه بحث، نشاط کاری و منابع انسانی و متغیرهای چند اخصه MCDM[4] ها به‌عنوان بخشی از ادبیات تحقیق، موردبررسی قرار می‌گیرد.

2-2 چارچوب نظری تحقیق

سال‌هاپیش پژوهشگرانکشورهایصنعتیدر اصولروابطانسانیالتونمایودریافتهبودندکهتنظیممیزانروشنایی،دما،رطوبتوسروصدای محیطبرافزایشکار آییافراداثرمستقیمدارد.بنابراین،می‌توان نتیجهگرفتکهیک‌راهساده امامؤثردرافزایشبهره‌وریدرمحیط کاراستفادهازنیرویانسانیشادوبانشاطاست.درنظرگرفتن محیطیشادباتوجهبهروابطانسانیشادبسیارمؤثرترازشرایط جبرواجباروایجادمحیطخشککاریاست. افرادباخواسته‌ها وآرزوهاییبهسازمانمی‌پیوندند؛هماهنگیوهمسوییسازمانبااینآمالدرافرادایجادشادیمی‌نماید،اینشادیوخوشنودیخودباعثنوآوری،خلاقیتدرکار،افزایشمیزان تولیدوخدماتووفاداریافرادبهسازمانشدهوازاینرهیافتسازمآن‌همازسلامتو پویاییبرخوردارمی‌شود.

را در افزایش با توجه به بررسی مباحث نظری و مطالعه تحقیق پژوهشگران می‌توان سه دسته از عوامل نشاط کاری مؤثر دانست. این سه دسته عبارت‌اند از:

1- عوامل سازمانی

با توجه به چالش‌هایی که سازمان‌ها امروزه با آن مواجه هستند، ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت است (زارعی متین و همکاران، 1388).

مدیر یک مجموعه، می‌تواند با اندیشه‌های سالمش محیطی شاد، بانشاط و با بهره‌وری بالا را در سازمان به وجود آورد و همین مدیر می‌تواند با اندیشه‌های تنگ‌نظرانه یا به‌دوراز عزت‌نفس، افسردگی، اضطراب و در پی آن رخوت و کسالت را در کارکنان به وجود آورد.

از عوامل سازمانی حائز اهمیت در نشاط کاری می‌توان به انتخاب صحیح و به‌جای کارکنان، پرداخت حقوق و دستمزد مناسب، متناسب بودن روابط انسانی در محیط کار، امنیت شغلی، برنامه‌ریزی کاری مناسب، سرکشی مداوم مسئولین به کارکنان و گوش فرادادن به مشکلات آن‌ها، استفاده از توانمندی‌ها و تخصص‌های کارکنان و … اشاره کرد.

2- عوامل اجتماعی

عوامل مربوط به محیط اجتماعی پیرامون فرد چون تشکل‌های فکری و ایدئولوژیکی که کارمند در آن عضو است، ارتباطات در جریان پیرامون فرد، فرهنگ رفتاری و هنجارهای اجتماعی پذیرفته‌شده در محیط زندگی و بالأخص خانواده تأثیر بسزایی روی نشاط کارمند دارند. محکم و استوار بودن پایه‌های نظام خانواده، ارتباط صمیمی با آشنایان، دوستان و خانواده و آشنایی باروحیه ایثار و ازخودگذشتگی ازجمله عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط هستند.

3- عوامل فردی

تحقیقات جدید نشان‌دهنده این است که آنچه باعث ناخشنودی فرد در محیط کار می‌شود، رویدادهای منفی که برای وی اتفاق می‌افتند نیستند، بلکه نحوه نگرش او به این رویدادهاست. نشاط در محل کار یک عنوان جدید محرک تفکر است که ذهن را از منفی نگری دور نموده و شمارا وادار به مقاومت در برابر برچسب بد» گذاشتن بر شرایط و دیدن آن‌ها به‌عنوان شرایط خنثی می‌کند (راو[5]، 2010).

 

2-4 عواملزمینه‌سازنشاطاجتماعی

عواملمهمی‌مانندصفاتشخصیتی،مؤلفه‌هایشناختی،گرایش‌هایاعتقادیومحیطی، تربیتی،جمعیتی،زمینه‌سازنشاطبهشمارمی‌روند. بررسی‌هایبسیاریهمبستگیویژگی‌هایوراثتی،صفاتشخصیتی،شناختی ومذهبیبانشاطراگزارشکرده‌اند. فارنهاموچن،بهنقلازآرجیل (٢٠٠١)درتحقیقاتخودپیبرده‌اندکهبرونگراییبانشاطهمبستگیمثبتوروان‌نژندیباآن‌همبستگیمنفیدارد.سایرمطالعاتنیزاینموضوعرامحققساخته‌اند. بررسیمجموعه‌این‌گونهتحقیقات،برروابطزمینه‌ایژنتیکیوصفاتشخصیتیدرنشاطتأکیدمی‌کنند (ایزاوا،٢٠٠۴:٢). عواملشناختینیزنقشمؤثریدرایجادنشاطایفامی‌نمایند. اینعواملوعواملدیگریکهدربروزنشاطتأثیرگذارهستنددر این فصلموردبحثقرارمی‌گیرد.

 

2-5 نقشمحیطدرایجادنشاط اجتماعی

تجاربارتباطیواجتماعیدراوایلدورهکودکینیزممکناستدرشادکامساختنیاعدمنشاطشخصیتافراددردوره‌هایبعدیرشداثربگذارد. درپژوهشی،مالتاستاوهمکاران (١٩٨۶)دریافتندکهمادرانبهنوزادانخودآموزشمی‌دهندکهچگونهاحساساتشانرابهشیوهاجتماعیمطلوبیبیانکنند. اینابرازاحساساتدرتجربههیجاناتمثبتتأثیرمی‌گذارد. کیفیتروابطعاطفیخانوادهدردورانکودکیودوره‌هایپس‌ازآندربروزقابلیت‌هایمربوطبههیجاناتمثبتونشاطبسیارمؤثراست (تامپسون،١٩٩٩،بهنقلازآرجیل،٢٠٠١)

 

نظریهامید[6]

یکیاززمینه‌هایاصلیومهمدربه وجودآمدناحساسنشاطوشادی،وجودامیدنسبتبهخود،زندگیوآیندهاست. احساساضطرابیانگرانیباعدمامیدبهآیندهرابطهمستقیمدارد. امیدبهآیندهدستیافتنبههدفیاانتظاردستیابیبههدفاست،به‌گونه‌ایکهشو “تئوریامیدراتئوریانگیزشنامیدهاست (کمپل،١٩٨١).

ازنظر اشنایدر امید فرایندی است که طی آن افراد ابتدا اهداف خود را تعیین می‌کنند، سپس راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف خلق می‌کنند و بعدازآن انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ می‌کنند. اشنایدر و همکاران (1991) یک نظریه ترکیبی مبتنی بر هدف را مطرح کردند که بسط یافته مدل تک‌بعدی سنتی بود و برای اولین بار زمینه‌ای را برای امکان سنجش معتبر و قابل‌اعتماد امید در افراد گشود. نظریه امید اشنایدر بر سه مؤلفه مرکزی بنیان گذاشته‌شده است: اهداف، گذرگاه‌ها و عامل

اهداف: اشنایدر (2000) با توجه به مصاحبه­های متعددی که با افراد داشت معتقد است مردم در این ادعا که هر کاری که انجام می­دهند سعی دارند در آن هدفی را دنبال کنند یک‌کلام بودند. اهداف نقاط پایان و یا زنجیره عمل ذهنی را ایجاد می‌کنند، آن‌ها مرجع تئوری امید هستند (اشنایدر، 1994، اشنایدر و چیونز[7] و سیمپسون[8] 1997)

– اهداف اساس نظریه امید هستند که می­توانند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ازنظر اهمیت طبقه­بندی شوند، اهداف بایستی برای تسخیر ذهن هشیار ما به حد کافی ارزشمند باشند و نیز اهداف امیدوار نه نوعی عدم حتمیت به همراه خوددارند. یک سر این زنجیره-اطمینان قطعی- اهدافی با احتمال نائل شدن 100% است، آن‌ها نیاز به امید ندارند. در سر دیگر این زنجیره، اهداف غیرقابل‌دفاع (که احتمال نائل شدن به آن‌ها 0% است) وجود دارند که بیش از این‌که مفید باشند غیرمولد هستند. درواقع تحقیقات این بحث را تأیید می­کند که به نظر مردم امید، یک کامیابی است که درم واقعی که احتمال رسیدن به هدف در حد متوسط است وجود دارد (آوریل و همکاران[9]، 1990 به نقل از اشنایدر،‌2000).

در نظریه امید، اهداف منبع اصلی هیجان هستند، هیجان مثبت ناشی از دستیابی به هدف یا تصور نزدیک شدن به آن است، درحالی‌که هیجان منفی ناشی از شکست در دستیابی به هدف یا تصور دور شدن از آن است (اشنایدر، 2002). با توجه به پیوند بین دستیابی به هدف و عاطفی مثبت، ممکن است به نظر برسد که بهترین راهکار، تعیین اهداف آسان و کاملاً قابل‌دستیابی است؛ اما افراد دارای امید بالا معمولاً به دنبال اهدافی هستند که دارای میزانی متوسط از دشواری باشند (اشنایدر، 1994).

– تفکرات گذرگاه؛ توانایی­های درک شده شخص هستند که راه‌های عملی را برای اهداف خواسته‌شده به وجود می­آورند. تفکر گذرگاه اغلب قابل‌مشاهده در گفتار درونی از قبیل «من راهی برای انجام این کار پیدا خواهم کرد» است اگرچه تفکر گذرگاه خواستار تنها یک گذرگاه قابل‌استفاده به هدف خواسته‌شده است، اما افراد دارای سطوح امید بالاتر اغلب قادر به تصور چندین گذرگاه هستند و از تفکر واگرا استفاده می‌کنند این راه‌های متناوب هنگامی‌که فرد مجبور به مقابله با مانع یا مشکل دررسیدن موفقیت­آمیز به اهداف می‌شود، تعیین‌کننده هستند. تفکر گذرگاه توانایی ادراک‌شده فرد برای شناسایی و ایجاد مسیرهایی به سمت هدف است (اشنایدر، 1994) ازآنجاکه برخی از طرح­ها و نقشه­ها ممکن است با شکست مواجه شوند، افراد دارای امید بالا، به‌منظور مقابله با موانع احتمالی، چندین گذرگاه را در نظر می‌گیرند (اشنایدر، 1991، 1996، ایرولیگ و همکاران، 1998). لازم به ذکر است که آثار سودمند امید، ناشی از توانایی واقعی در ایجاد گذرگاه­ها نیست بلکه ناشی از این ادراک است که چنین گذرگاه­هایی در صورت لزوم می­توانند تولید شوند اشنایدر و همکاران، (1991) نشان داده‌شده‌اند که رفتار هدفمند از آن طریق بر افکار فعلی و بلندمدت مربوط به‌سوی هدف‌ها و نقش کارگزاری فردی در نیل به این هدف‌ها؛ و میزان ارزش‌گذاری به هدف‌ها جاری تأثیر می­گذارد.

 – تفکرات عامل؛ به‌عنوان افکاری تعریف می‌شود که بدان وسیله افراد با توجه به توانایی­شان گذرگاه‌هایی انتخاب کنند و به تلاش خود ادامه دهند. مؤلفه انگیزشی نظریه امید است که به شخص اطمینان می­دهد قادر به شروع و تحمل تلاش­های ضروری برای دنبال کردن گذرگاه خاص است یا نه. عامل مستقیماً شناخت­های افراد را در مورد توانایی آن‌ها برای شروع و تحمل رفتارهای هدف­گرا منعکس می­کند و با گفتارهای درونی مانند «من می­توانم این کار را انجام دهم «و «من قصد ندارم متوقف شوم«مشخص می‌شود (اشنایدر لاپوینته[10]، کروسون[11] و ارلی[12]، 1998). البته باید توجه داشت اهداف افراد بدون عزم حرکت به سمت آن و حفظ تلاش لازم برای نیل به آن قابل‌دسترسی نخواهد بود.

در نظریه امید، رسیدن موفقیت‌آمیز به هدف، هیجانات مثبت را فرامی‌خواند و شکست در دستیابی هدف باعث هیجانات منفی می‌شود. این هیجانات، به‌نوبه خود گذرگاه‌های فرد و مؤلفه عامل را درباره تعقیب هدف آینده تغییر می­دهند، هیجانات مثبت که از هدف موفق نتیجه می‌شود فرد را به کوشش و انتخاب اهداف آینده­ی چالش‌انگیز تری سوق می­دهد، در مقابل هیجانات منفی مطابق با شکست در دستیابی به اهداف خاص ممکن است باعث بی­میلی فرد برای تلاش کردن و پیشرفت آینده شود. بنابراین توانایی فرد برای تعریف کردن هیجانات منفی که از شکست­ها و مصیبت­های شخصی ناشی می‌شود مستقیماً تفکر گذرگاه و تفکر عامل اهداف آینده را تحت تأثیر قرار می­دهد.

چندین مطالعه در طول دهه گذشته اهمیت امید را در جمعیت بزرگ‌سالان نشان داده، پژوهش‌ها نشان داده که افراد دارای امید بالاتر از تفکرات مثبت، عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس بیشتری نسبت به کسانی که امید کمتری دارند، برخورد دارند. افراد با سطح امید بالا احساسات را باانرژی بیشتری گزارش می‌کنند خودشان را به شکل مثبت­تری معرفی می‌کنند (کوری و همکاران، 1997). افراد دارای سطح امید بالا اصولاً از مزایای سلامتی قابل‌اطمینان بهره‌مند هستند. برای مثال هارنی (1990) گزارش داده است افرادی که امید بالایی دارند علاقه بیشتری به شرکت در تمرینات جسمانی دارند. امید همچنین در افرادی که در حال بهبود یافتن از صدمه­ها و بیماری­های مختلف هستند مؤثر شناخته‌شده است. همچنین پژوهش‌ها تحمل درد را با امید مرتبط می­دادند یعنی افراد با امید بالا دو برابر بیش از همتاهای کم امید خود درد را تحمل کرده­اند (اشنایدر و براون، 1998) امید با پیشرفت تحصیلی نیز ارتباط دارد و چندین مطالعه این امر را نشان داده است. دانشجویان دانشگاه که امید بالایی دارند درمجموع نمرات بالاتری نسبت به سایر دانشجویان کسب کرده­اند (چانگ[13]، 1998؛ کوری[14]، مافیر[15]، سون داگ[16] و ساندستدت[17]، 1999). یک مطالعه دیگر گزارش می­دهد که سطوح بالای امید در دانشجویان دانشگاه پیش‌بینی کننده معدل کل بالاتر، شانس بالاتری برای فارغ‌التحصیلی و احتمال کمتر برای مشروط شدن بوده است (اشنایدر، شوری، جیونز و ویلکلاند[18]، 2002) همسان با این یافته­ها اشنایدر (2000) نشان داد که دانشجویان بعد از دوره لیسانس که امتیاز بالاتر در مقیاس امید گرفتند مهارت سازگاری بهتری دارند و راهبردهای بهتری را برای دوره­های تحصیلات انتخاب می‌کنند در طول عملکرد افراد هم در کلاس‌های مدرسه هم دانشگاه امید پیش‌بینی کننده مهمی از پیشرفت ورزشی دانشجویان بود، امید بالا با عملکرد برتر ورزشکاران مرتبط بوده است (کوری و دیگران 1997). مطالعه دیگر توسط (براون، کوری، هاگستروم و ساندستدت، 1999) نشان داد که دختران با امید بالا در اردوی ورزشی تابستانی بیشتر مایل به داشتن اهداف خاص مرتبط با پیشرفت ورزشی بودند. مطالعه مشابهی گزارش کرد که دختران با سطح امیدواری بالاتر درباره تسلیم شدن افکار کمتری دارند. مطالعات این حد مهم به پژوهشگران دلیلی برای این باور ایجاد کرده‌اند که سازه­ی امید موضوعی ارزشمند وابسته به زمان است که باید برای درک بهتر آن تلاش کرد (وال، 2006).

متأسفانه واقعیت این است که افراد بسیاری وجود دارند که ممکن است به دو دلیل توانایی فکر کردن از روی امیدواری درباره آینده را از دست بدهند: اول اینکه آن‌ها از زمان تولد هرگز محبت، مراقبت و توجهی که به آن‌ها اجازه­ی ایجاد تفکر امیدوارانه را بدهد دریافت نکرده­اند. دوم اینکه ممکن است که در آغاز یاد می‌گیرند که امیدوارانه فکر کنند، اما امیدشان به‌وسیله وقایع پراسترس زندگی در طول دوران رشد تخریب می‌شود بااین‌وجود روانشناسی مثبت‌گرا معتقد است امید را می‌توان ایجاد و ارتقا داد.

 

نظریهلذت‌گرایی[19]

بر اساسایننظریهنشاطوخوشبختیفقطیکاحساساست.زندگیشاد،لذتانسانراافزایشدادهوغمانسانراکممی‌کند.

طیف‌نگاری نظریه‌های لذت‌گرا

لذت­گرایی از دوره‏ یونان باستان تا به امروز به‌صورت­های گوناگونی تقریر شده است:

  • لذت‌گرایی شخصی

یکی از ساده­ترین و سطحی‌ترین انواع لذت‌گرایی نظریه­ای است که معتقد است هر چیزی که دارای لذت حسی باشد ذاتاً خوب است؛ و ارزش هر چیز دیگری تنها باهمین معیار سنجیده می‌شود. اصول مکتب لذت‌گرایی شخصی را می‌توان به‌طور خلاصه چنین بر‌شمرد (مصباح یزدی، 1384):

  • هر لذتی ذاتاً خوب است و هر ألمی ذاتاً بد.
  • ارزش ذاتی هر فعلی بر اساس میزان لذت یا المی حسی که در آن وجود دارد مشخص می‌شود.
  • ارزش ذاتی امور پیچیده و مرکب، مانند زندگی، کاملاً بر اساس ارزش‌های ذاتی لذت­ها و الم‌هایی که در آن وجود دارد معین می­شود.

گفته‌شده آریستپوس شاگرد سقراط به چنین دیدگاهی قائل بوده است. او که مؤسس مکتب کورنائی است لذت را هدف اخلاق می‌داند ولی افراط را در این زمینه نادرست می‌شمارد.(کاپلستون، 1368)

  • لذت‌گرایی محدود یا اپیکوری

اپیکور برخلاف آریستپوس کوشیده است تقریر عمیق­تری از لذت‌گرایی به دست دهد. به‌طور خلاصه می­توان اندیشه اخلاقی اپیکور را در پنج اصل خلاصه کرد:(مصباح یزدی، 1384)

  • لذت عبارت است از فقدان الم
  • لذت روحی به دلیل دوام بیشترش، بر لذت جسمانی ترجیح دارد و به همین دلیل برای از میان بردن الم فعلی یا اهمیت ندادن به آن، می‌توان از لذت روحی و عقلانی استفاده کرد.
  • ارزیابی و سنجش عقلانی لذت‌ها و الم‌ها به ما این امکان را می‌دهد که از یک زندگی بهره­مند شویم که در آن لذت بادوام، بیشتر از درد گذرا باشد.
  • از امیال و خواسته‌های فراوان انسانی ما باید فقط آن دسته از امیال را ارضا کنیم که ضروری و طبیعی باشند.
  • هرچند لذت دارای خیر ذاتی است؛ اما امور دیگری از قبیل سعادت و مصلحت‌اندیشی را نیز می‌توان دارای خیر ذاتی دانست.

اپیکور با قبول اینکه لذت روحانی بر لذت جسمانی ترجیح دارد، معتقد بود بر‌آورد عقلانی در باب منابع لذت و درد دست‌یابی انسان را به زندگی‌ای که در آن لذت دیرپا بر درد گذرا غالب باشد، ممکن می‌سازد. (لارنسی سی، 1378).

  • میل، بنتام و نفع عمومی

چنانچه در دو تقریر گذشته از لذت­گرایی مشاهده شد، متعلق لذت در آن دو، خود شخص یعنی فاعل اخلاقی بود. اشکال عمده این نوع لذت‌گرایی این است که تنها لذت خود انسان را معیار درستی می‌شناسد. توجه به این نکته برای «جرمی بنتام «و شاگردش «جان استوارت میل «بسیار مهم بود که تنها لذت من نیست که اهمیت دارد بلکه سعادت یا نفع شخصی هرکسی که نسبتی با عمل من دارد نیز مهم است. این ایده پایه نظریه‌ای شد که علی‌رغم تفاوت‌های عمده‌اش با لذت­گرایی شخصی تقریری دیگر از لذت‌گرایی به دست دهد. بنتام و میل یک لذت‌گرا بودند و مانند نیاکان لذت‌گرایشان به این اصل اساسی معتقد بودند که لذت تنها خیر و الم تنها شر است. این نکته به‌وضوح در جملات آغازین کتاب مبانی اخلاقیات و قانون‌گذاری بیان‌شده است. در ابتدای این کتاب آمده: «طبیعت، بشر را تحت سیطره دو ارباب مطلق، لذت و الم قرارداده است. فقط به دلیل آن‌هاست که آنچه را باید انجام دهیم، خاطرنشان می‌کنیم و آنچه را می‌خواهیم انجام دهیم، تعیین می‌کنیم. «(پالمر، 1385).

لذت‌گرایی خاصی که این دو بدان قائل بودند به سودگرایی یا قاعده نفع عمومی مشهور است. اصل محوری در سودگرایی این است که اصول اخلاقی حاکم بر اعمال ما باید با توجه به تأثیرشان بر همه افراد ذی‌ربط داوری شوند، خواه به بیشترین سعادت برای بیشترین افراد بینجامد یا نه. ازنظر بنتام معیار اخلاقی درست اصل سود است و غایت اخلاقی که در تمام اعمال باید به دنبال آن باشیم همانا بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر در کل جهان است. (فرانکنا، 1383).

تفاوت عمده لذت‌گرایی تبلوریافته در سود‌گرایی با لذت‌گرایی شخصی در این است که در سود‌گرایی لذت همه موردتوجه است. در این تقریر از لذت نکته بسیار مهم نحوه محاسبه لذت و تعیین بیشتر یا کمتر بودن آن است. بنتام هفت معیار را برای بررسی و اندازه­گیری لذت‌ها معرفی می­کند. پیش‌فرض اساسی سخن بنتام این است که لذت و الم‌های انسانی قابل‌اندازه‌گیری کمی‌اند و بدین ترتیب می‌توان بر اساس نوعی محاسبه اخلاقی حکم به صواب و یا خطا بودن اعمال کرد. حاصل جمع لذت‌ها یا الم‌های موردبحث منتظر است با میزان لذت یا المی که این اعمال در بردارند.

  • محاسبه لذت ازنظر بنتام

  محاسبه لذت در دیدگاه بنتام بر این نظر مبتنی است که لذت­ها و الم‌های انسانی قابل‌اندازه‌گیری‌اند؛ و بدین ترتیب می‌توان بر اساس نوعی «محاسبه لذت اخلاقی«حکم به صواب و یا خطا بودن اعمال کرد؛ حاصل جمع لذت­ها یا الم‌ها متناظر است با میزان لذت یا المی که این اعمال در بردارند. بنتام می‌پذیرد که تجربه لذت بسیار پیچیده است و لذت‌های خالص اندک شمارند و بالاخره این‌که بیشتر لذت‌ها با درد عجین شد‌ه‌اند. بر این اساس و با در نظر گرفتن همه این عوامل بنتام هفت شاخص برای محاسبه لذت معرفی می‌کند. وی معتقد است برای یک انسان فی‌نفسه بر طبق شرایط چهارگانه زیر مقدار لذت یا الم بیشتر یا کمتر خواهد شد: (فرانکنا، 1383).

  1. شدت
  2. مدت
  3. قطعیت یا عدم قطعیت
  4. نزدیکی یا دوری

زمانی که مقدار لذت یا المی به‌منظور ارزیابی گرایش عملی که به‌وسیله آن ایجادشده ‌است، ملاحظه می‌شود، باید به دو شرط زیر نیز توجه جدی کرد:(پالمر، 1385)

  1. بار‌آوری، یا امکان این‌که به دنبال آن، عواطفی از همان سنخ پدید ‌آید. به این معنا که اگر لذت باشد در پی آن لذت و اگر درد باشد در پی آن آلام پدید آید. به این معنا که این لذت چه میزان لذت دیگر به همراه خود به ارمغان خواهد آورد؟ یا برعکس.
  2. خلوص، یا امکان این‌که به دنبال آن عواطفی از سنخ متضاد پدید آید. به‌عنوان‌مثال اگر کسی مقداری پول پیدا کند یا بدزدد قطعاً به‌واسطه خرج کردن این پول لذتی خواهد برد اما لذت بردن او همچنین همراه است با دردی که به‌واسطه احساس گناه و شرمندگی برایش پدید‌ می‌آید؛ بنابراین می‌توان گفت این لذت، خالص نیست زیرا مقداری الم با خود به همراه دارد.
  3. گستردگی، آخرین شرط در محاسبه لذت تعداد افرادی است که مشمول لذت یا الم می‌شوند.

 

نظریهخواسته‌ها[20]

بر اساسایننظریهنشاطوخوشبختیبهمعنایدستیابیبهخواسته‌هااستوزمانیکهفردخواستهخودتعریف«دستیابیبهشادیورهاییازغم«رادرقالبمی‌کندنظریهخواسته‌ها،نظریهلذت‌گراییرانیزدربرمی گیرد (سلیگمن،٢٠٠٢).

 

نظریهدستیابیبهارزش‌ها[21]

بر اساسایننظریهنشاطیکاحساسفردینیست،بلکهواقعیتیمستقلازاحساساتفردیاستوعبارت استازدستیابیبهچیزهاییکهازنظرعمومواقعاًارزشمندبه‌حسابمی‌آیند. مثلاًاگرکودکانخیابانیاحساسنشاط،خوشبختیورضایتکنندممکناستبر اساسنظریهلذت‌گرایییانظریهخواسته‌هاشادوخوشبختبه‌حسابآیندامابر اساسایننظریه،افرادیشادوخوشبختقلمدادنمی‌شوند (دارلینگواستینبرگ،1993)

اگر درست بودن را به خوب بودن تعبیر کنیم، می‌توانیم سه نامزد اصلی برای نظریه ارزش لیبرالی تشخیص دهیم. نخستین نظریه که پیش‌تر مطرح شد کمال‌گرایی جان استوارت میل است. ازآنجاکه کمال‌گرایی نظریه‌ای درباره کنش صحیح است – اینکه درستی مشتمل بر چیزی است که میل «فایده به وسیع‌ترین معنای کلمه«می‌خواند، یعنی شکوفایی انسانی می‌توان کمال‌گرایی را رویکردی به اخلاقیات دانست. بااین‌حال، آشکار است که این رویکرد نظریه‌ای در باب ارزش یا خیر را نیز پیش‌فرض می‌گیرد: غایت ارزش انسانی شکوفایی شخصیت یا داشتن یک زندگانی خودمدار است. رقیب این نظریه عینیت‌گرایی ارزش، دو رویکرد لیبرال دیگر هستند: پلورالیسم (تکثرگرایی) و سوبژکتیویسم (ذهنی‌گرایی)

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت فردی کارکنان آموزش و پرورش استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

گرایش تشکیلات و روشها

 عنوان :

شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت فردی کارکنان آموزش و پرورش استان قم

  زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 

     این پژوهش با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع خلاقیت و نیز به دلیل کمبود ابداعات در محیط­های اداری, مالی و آموزشی انتخاب شده است. کمبود ابداعات و اندیشه­های بدیع  و تازه این شک را در ذهن تقویت می­کند که یا افراد شاغل از درجه خلاقیت پایینی برخوردار هستند یا اینکه عواملی در کار است که مانع شکوفایی خلاقیت آنها است. بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش شناسایی درجه خلاقیت افراد و موانع احتمالی است. از اهدافی که این پژوهش در نظر دارد. پیداکردن یک شناخت کلی نسبت به موضوع خلاقیت و ارائه راهکارهایی که بتواند با برطرف کردن موانع موجود بر سر راه  بروز خلاقیت, سازمان را جهت پاسخگویی به تغییر و تحولات محیطی و پایدارماندن در شرایط متلاطم و یا موقعیت­های جدید کمک کند.

با توجه به موضوع پژوهش و نیز روش بدست آوردن داده­های مورد نیاز این پژوهش که از نوع توصیفی و میدانی است برای تحلیل داده­ها از آمار استنباطی و توصیفی ( با استفاده از نرم افزار آماری spss) استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده است که از مشخصه­های توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده­های بخش سوم پرسشنامه و از مشخصه­های استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده­های بخش اول ,دوم و سوم پرسشنامه استفاده شود.

ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها مدارک , کتابها, مقالات و رساله­هاست که با مراجعه به کتابخانه­ها و مراکز علمی و نیز استفاده از پرسشنامه­ای در سه بخش بدست آمده است. بخش اول پرسشنامه میزان خلاقیت را با۵۵ سئوال اندازه­گیری  می­کند. بخش دوم پرسشنامه موانع خلاقیت را رتبه­بندی می­کند و بخش سوم به منظور تعیین نقش متغیرهای تعدیل­کننده در نحوه پاسخگویی پاسخگویان است. روایی و اعتبار پرسشنامه در دو مرحله سنجیده شده است که در مرحله مقدماتی بخش اول پرسشنامه اعتبارa=.77 وبخش دوم پرسشنامه اعتبار a=.85 را بدست داده است و در محاسبه نهایی این اعتبار به ترتیب a=.87 و a=.96 است. یافته های پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­های پرسشنامه بدست آمده است. یافته­های حاصل از بخش اول پرسشنامه میزان خلاقیت را در جامعه مورد نظر بسیار بالا نشان داده است.    یافته­های حاصل از تحلیل بخش دوم پرسشنامه که به کمک آمار استنباطی (آزمون فریدمن) انجام شده است. هفت مانع را شناسایی و رتبه­بندی نموده است این موانع به عنوان موانع خلاقیت فردی در جامعه مورد نظر است. یافته­های حاصل از بخش سوم پرسشنامه نشان داده است که تمام متغیرها به جز متغیر تحصیلات نقشی در نحوه پاسخگویی پاسخگویان ندارد. تأثیرگذاری متغیر تحصیلات در پاسخگویی پاسخگویان که به وسیلۀ تحلیل واریانس انجام شده است, به این صورت که هرچه سطح تحصیلات بالاتر می­رود , میزان خلاقیت افراد نیز بالا می­رود. این یافته­ها به افراد در برخورد با مسئله خلاقیت و برداشتن موانع از سر راه کارمندان برای بروز خلاقیت کمک خواهد نمود.

 

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه پژوهش. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله پژوهش. 2

سؤالات اصلی پژوهش:. 3

اهمیت پژوهش:. 3

اهداف پژوهش:. 4

تعریف مفاهیم. 5

سازمان کار پژوهش. 6

 

فصل دوم:پیشینه پژوهش. 7

مقدمه. 8

اهمیت خلاقیت. 8

تاریخچه خلاقیت. 11

مبانی نظری مرتبط با خلاقیت. 12

ماهیت خلاقیت. 20

تعریف خلاقیت:. 22

فرآیند (مراحل) خلاقیت:. 24

عوامل مؤثر بر خلاقیت. 26

تأثیرات عوامل خاص برخلاقیت. 27

اول ـ عوامل پیش برنده خلاقیت:. 30

1- عوامل فردی. 37

2- محیط ( عوامل پیرامونی ):. 39

دوم ـ عوامل بازدارنده خلاقیت:. 40

عوامل فردی:. 42

عوامل پیرامونی:. 44

عوامل مؤثر برخلاقیت:. 49

اول: عوامل پیش برنده. 49

1- عوامل فردی:. 49

2- عوامل بیرونی:. 51

دوم: عوامل بازدارنده. 52

1- عوامل درونی:. 52

2- عوامل بیرونی:. 55

 

فصل سوم:روش پژوهش. 56

مقدمه. 57

روش پژوهش. 57

جامعه آماری. 59

گروه نمونه. 59

روش  و ابزار گردآوری اطلاعات. 60

روایی و پایایی پرسشنامه. 61

توزیع پرسشنامه. 63

روش تحلیل داده­ها. 63

فصل چهارم:یافته های پژوهش. 66

مقدمه. 67

توصیف داده­های آماری. 67

1ـ توصیف داده­های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی. 67

1ـ1ـ اطلاعات مربوط به جنسیت پاسخ­دهندگان. 67

2-1- اطلاعات مربوط به سن پاسخ­دهندگان. 69

3-1- اطلاعات مربوط به تحصیلات پاسخ­دهندگان. 70

4-1- اطلاعات مربوط به تجربه کاری پاسخ­دهندگان. 71

5-1- اطلاعات مربوط به ماهیت کار پاسخ­دهندگان. 72

6-1- اطلاعات مربوط به هویت فرهنگی پاسخ­دهندگان. 73

2ـ تشریح میزان خلاقیت فردی. 74

بطور خلاصه:. 75

3 – توصیف داده­ها به منظور تعیین نمودن ترتیب تقدم و تأخّر متغیرها (موانع). 81

4ـ بررسی نقش متغییرهای تعدیل­کننده در نحوۀ پاسخگویی افراد   83

 

فصل پنجم:بحث  و تفسیر. 88

مقدمه. 89

نتیجه­گیری. 89

پیشنهادها. 91

الف- پیشنهادی مبتنی بر یافته­های پژوهش. 91

ب- پیشنهادات مبتنی بر تجربه پژوهشگر. 94

ج – توصیه به دیگر پژوهشگران. 94

محدودیت­های پژوهش. 95

الف- محدودیت­های پژوهشگر. 95

ب- محدودیت­های پژوهش. 96

منابع و مآخذ. 98

منابع فارسی. 99

منابع انگلیسی. 102

مقدمه

آنچه تحت عنوان فصل یکم پیش رو دارید کلیات یا مقدمه پژوهش است؛ در این فصل شما با مطالب زیر آشنا خواهید شد:

امید است آنچه در این فصل مطالعه می­کنید سرآغاز گویایی بر درک پژوهش موردنظر باشد.

بیان مسئله پژوهش

خلاقیت از جمله موضوعاتی است که در طول دورانهای مختلف مورد توجه قرار­گرفته، می­گیرد و خواهد گرفت. تمام پیشرفت­های بشر محصول خلاقیت اندیشمندانی بوده است که با پردازش اندیشه­ها، نظریه و ابتکارات به شکل امروزین خود در آمده است. در دنیای پیشرفته امروز، برای پاسخگویی به نیازهای محیطی و داخلی، فکر خلاق و وجود افراد خلاق در سازمان­ها ضروری است؛ خلاقیت ماهیتی است که به چشم دیده نمی­شود(یک مفهوم یا سازه است) اما ماحصل آن بصورت راه حلهای نو، اندیشه های جدید و محصولات تازه، قابل مشاهده(عینی) است. خلاقیت به نظر اکثر محققان و اندیشمندان کم و بیش در تمام افراد وجود دارد و می­توان آن را با تشویق و ترغیب نمودن به منصۀ ظهور رساند. اما فقدان ابداعات در محیط­های اداری، مالی و آموزشی جامعه موردنظر بنا به اظهار نظر چندین تن از افراد جامعه و نیز ثابت بودن رویه­ها و روش­های موجود، این ظنّ را تقویت می کند که یا افراد شاغل از درجه خلاقیت پائینی برخوردار هستند، یا اینکه عواملی در کار است که مانع شکوفایی خلاقیت آنها است. بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش شناسایی درجه خلاقیت افراد و رتبه بندی عوامل بازدارنده احتمالی است. در ظهور خلاقیت عوامل بسیاری نقش دارند که از جمله می­توان به متغیرهای محیطی، اجتماعی اقتصادی، شخصیتی، فیزیکی و فیزیولوژیکی (مانند هوش، وراثت، جنسیت و…) اشاره کرد. اما بایستی توجه داشت که علاوه بر عواملی که در پرورش و بروز خلاقیت نقش دارند عواملی هم وجود دارند که در شکوفایی این استعداد ذاتی نقش بازدارنده را ایفا می­کنند. عدم توجه به این عوامل بازدارنده و عدم تلاش در جهت برطرف نمودن این موانع پیامدهای ناگواری برای انسان و جامعه خواهد­­­ داشت. لذا می­توان با شناسایی درجه خلاقیت و آگاهی از موجودیت و نوع موانع، سعی در برطرف نمودن آنها کرده تا راه برای پیاده شدن عوامل ترغیب کننده و پیش برنده خلاقیت هموار شود. بنابراین با توجه به اهمیت خلاقیت، در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مؤثر و نیز موانع (که هدف اصلی پژوهش نیز است) شکوفایی خلاقیت فردی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان قم رتبه بندی شده و با ارائه یافته­ها به برنامه­ریزان نیروی انسانی در آموزش و پرورش خلاقیت فردی کارکنان (که نتیجه آن پیشرفت سازمانها و اجتماع است) با برطرف نمودن موانع موجود تسهیل نمود.

سؤالات اصلی پژوهش:

  • درجه خلاقیت افراد (کارکنان اداره آموزش و پرورش استان قم) در چه سطحی است؟
  • ترتیب تقدم و تأخر موانع خلاقیت چگونه است؟
  • متغیرهای تعدیل کننده در نحوۀ پاسخگویی افراد چه نقشی دارند؟

اهمیت پژوهش:

تمام سازمان­ها، ادارات، کارخانجات، مؤسسات و. برای ابقاء نیازمند اندیشه­های نو هستند. در طی زمان سازمان­های غیرخلاق از صحنه محو می­شوند. برای آنکه بتوان در دنیای متغیر امروز به حیات ادامه داد باید در خلاق نمودن سازمان­ها اقدامات جدی انجام گیرد. خلاقیت سازمان­ها جزء، با خلاقیت افراد بدست نمی­آید. پس می­توان گفت ترغیب و برطرف نمودن موانع در راه بروز خلاقیت فردی بسیار حیاتی خواهد بود. اگر استفاده از فرصت­ها چندان جدّی تلقی نگردد؛ در این صورت می­توان گفت نسبت به مسأله خلاقیت و نوآوری توجه نشده اما از آنجا که پاسخگویی به نیازهای محیطی ضروری است، لذا می­توان در مورد یکی از مهترین عواملی که باعث پیشرو بودن و پاسخگو بودن به محیط متلاطم می­گردد؛ یعنی خلاقیت و به خصوص خلاقیت فردی که منجر به خلاقیت سازمان­ها و جوامع می­گردد پژوهش نمود. در این میان شناسایی درجه خلاقیت و نیز مهمتر از آن شناسایی موانع خلاقیت فردی افراد، امر بسیار مهم و ضروری است. اما از آنجا که محیط اکثر سازمان­ها در کشور بگونه­ای است که به خلاقیت توجه کافی  نمی­کنند ضروری است اینگونه پژوهش­ها در اکثر سازمان­ها انجام گیرد.

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش را بطور کلی می­توان بصورت زیر دسته­بندی کرد:

  • پرداختن به موضوع خلاقیت بخصوص خلاقیت فردی در جهت شناسایی عوامل مؤثر و بازدارنده آن.
  • سنجش میزان خلاقیت کارکنان در جامعه موردنظر تا بر این اساس بتوان موانع خلاقیت را در جامعه موردنظر شناسایی کرد.
  • تعیین اولویت هر کدام از موانع بازدارندگی خلاقیت فردی کارکنان.
  • تعیین نقش متغیرهای فردی و شغلی (مانند: جنسیت، تجربه­کاری، تحصیلات، سن و…) در خلاقیت افراد جامعه موردنظر.
  • ارایه یافته­ها به برنامه­ریزان نیروی انسانی در آموزش و پرورش برای تشویق و ترغیب خلاقیت و برطرف نمودن موانع موجود در سر راه بروز خلاقیت.

تعریف مفاهیم

  • عوامل بازدارنده: «نیروهای بازدارنده، نیروهایی هستند که مانع و یا باعث تقلیل نیروهای وادارنده (جلوبرنده) می شوند (کبیری، 1368، ص 164).
  • خلاقیت:«خلاقیت فرآیند تکامل بخشیدن به دیدگاه­های بدیع و تخیلی درباره موقعیت­های مختلف است (معمارزاده و دیگران، 1384، ص 443).
  • کارکنان: برای تعریف کارکنان به چند تعریف اشاره شده است: الف: منظور از کارکنان یک سازمان تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول بکار هستند (سعادت، 1385، ص 1). ب: منظور از کارکنان (نیروی انسانی) مجموع کمی و کیفی افراد و دارایی انسانی که با توجه به وسعت و پیچیدگی سازمان، توانایی و سطح دانش آنها در جهت اداره سازمانی و کسب اهداف بکار گرفته شود. (سید جوادین، 1385 و ص 132) ج: شخصی که در قبال دریافت پول کار می کند (لغت elementary oxford)
  • سازمان: منظور از سازمان تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نسبتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص بوجود آمده است (سعادت، 1385، ص 11) سازمان می­تواند یک شرکت صنعتی، تجاری، خصوصی یا دولتی، تولیدی یا وزارتخانه دولتی، مؤسسات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، دانشگاه­ها یا اماکن ورزشی باشد.
  • متغیر تعدیل­کننده اصطلاح متغیر تعدیل­کننده برای توصیف نوع بخصوصی از متغیر مستقل بکار می­رود و مایلیم اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اولیه و متغیر وابسته ملاحظه کنیم. بدین منظور انتخاب می­شود که روشن شود آیا این متغیر رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می­دهد یا نه (هومن، 1386، ص 136)
  • عوامل جلوبرنده خلاقیت: (سوق دهنده، جلوبرنده) عبارتند از نیروهای مؤثر بر یک وضعیت که در جهت خاص فشار وارد می آورند، موجب تغییری می شوند و آن را ادامه می­دهند (کبیری، 1368، ص 164).

سازمان کار پژوهش

پژوهش حاضر با عنوان از آغاز تا انجام در 5 فصل سازمان یافته است. فصل یکم به کلیات یا مقدمه پژوهش پرداخته است محتویات این فصل بیشتر یک شمای کلی از پژوهش است که در آن موضوع پژوهش موردنظر را با توجه به اهمیت موضوع خلاقیت و نیاز ضروری سازمان­ها یا خلاق بودن بیان کرده است، سؤالات اصلی پژوهش، اهمیت پژوهش با توجه به موضوع خلاقیت، اهداف پژوهش و نیز تعریف مفاهیم که هر یک از مفاهیم کلی را به حیطه تعریف در­آورده است.

در فصل دوم همانند اکثر پژوهش­ها پیشینۀ مرتبط با موضوع پژوهش چه از لحاظ تئوریک و چه از نظر پژوهش­های انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته تا با استفاده از این پیشینه هر آن تعداد از عواملی را که در پیشبرد یا جلوگیری از خلاقیت نقش دارد را در بر گرفته و در جامعه آماری موردنظر پژوهش حاضر، مورد شناسایی و سنجش قرار گیرد. همچنین در این فصل در مورد مفهوم خلاقیت، تعریف خلاقیت و مبانی نظری مرتبط با پژوهش مطالبی گردآوری شده است.

در فصل سوم به چگونگی انجام پژوهش، جامعه و گروه نمونه­ای که می بایست پژوهش در آنجا انجام شود، ابزار گردآوری اطلاعات روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات و روش تحلیل داده­ها پرداخته شده است. فصل چهارم بر این اساس استوار است که اطلاعات بدست آمده از جامعه (گروه نمونه) موردنظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا بتوان سؤالات اصلی پژوهش را پاسخگو باشد. در این فصل با استفاده از آمار استنباطی داده­های موردنظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در فصل 5 نتایجی را که از یافته­های فصل 4 بدست آمده و همچنین پیشنهادها و محدودیت­های پژوهش ارائه می­گردد، است.

مقدمه

در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته خواهد­ شد. هر قدر ارتباط یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئوری­های موجود زیادتر باشد سهم آن در بسط دانش آدمی بیشترخواهد بود. بررسی پیشینه پژوهش موجب می شود تا پژوهشگر بتواند اولاً: متغیرها را شناخته آنها را تعریف کند و نیز به عملیاتی کردن آنها بپردازد ثانیاً: چگونگی ارتباط متغیرهایی که هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ عملی مهم است را تشخیص دهد (هومن، 1388).

بنابراین آنچه سرلوحه کار در این فصل است این است که به تشخیص اهمیّت و تعریف موضوع مورد نظر، بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش، مشخص ساختن عوامل مرتبط با موضوع، تعریف متغیرها و بررسی پژوهش­های انجام شده در گذشته که به نوعی با موضوع ارتباط دارد، پرداخته شود.

اهمیت خلاقیت

با نگاهی ژرف در مجموعه دستاوردهای بشر و اشیایی که اطراف انسان­ها را احاطه کرده است، مشخص خواهد شد که ساده ترین این دستاوردها محصول خلاقیت و نوآوری افرادی است که با پردازش اندیشه­ها، نظریه و ابتکارها در طول سال­ها به شکل کنونی خویش در آمده؛ یعنی ابتدا در ذهن یک انسان خلاق شکل گرفته و بعد با گذشت زمان و نیز پیشرفت دانش، تکامل یافته است (رضائیان، 1372).

بسیاری از اندیشمندان و محققان معتقدند که تمدن بشر ﻧﺸﺄت گرفته از خلاقیت افراد است. لازم نیست که خلاقیت بصورت یک امر پیچیده ظاهر شود، بلکه می­تواند پدیده­ای ساده ولی بدیع باشد و منجر به حل معضل پیچیده­ای شود (حسینی، 1386).

شاید طرح یک سؤال بتواند اهمیت خلاقیت را مشخص نماید؛ «آیا بدون خلاقیت و نوآوری، جهان پیشرفته امروز در جایگاه کنونی­اش قرار داشت؟» یقیناً پاسخ این سؤال منفی خواهد بود. تمام پیشرفت­های کنونی بشر حاصل خلاقیت و نوآوری است. جهان امروز به طور مداوم در حال تحول و تغییر است، تحت چنین شرایطی تنها خلاقیت و نوآوری افراد به خصوص مدیران می­تواند حتی از وضعیت­های مبهم و نامشخص فرصت ایجاد نماید. تقریباً تمام کشورهای جهان برای افزایش بهره­وری و رشد اقتصادی در پی خلاقیت و نوآوری هستند و از عمده ترین دلایل اهمیت بسیار زیاد خلاقیت و نوآوری، رقابت بین کشورهای در حال توسعه است (نیلی آرام، 1377).

بنابراین مشخص است که همه سازمان­ها برای تداوم حیات خود به اندیشه­های نو احتیاج دارند. این افکار نو و جدید همانند یک روح تازه به سازمان جان دیگری داده و آن­را از فنا نجات می دهد. در عصر حاضر که عصر اطلاعات، ارتباطات و نرم افزار است برای پیشرفت و یا حتی حفظ وضع موجود لازم است که نوجویی در سازمان تداوم یابد. دنیای متلاطم امروز نیازمند شناخت است. شناختی که بتوان با آن پاسخ­هایی بدیع وتازه به تمام تغییر و تحولات محیطی داد و علاوه بر ﺗﺄثیر پذیری از این تحولات بر آنها ﺗﺄثیر گذاشته و به آنها شکل دلخواه داد (الوانی، 1384).

شام پیتر اقتصاد­دان معروف دهه 1930  ﺗﺄکید می­کند که یک سازمان هرگاه بخواهد از نظر رقابتی برتری چشمگیری نسبت به دیگر سازمان­ها داشته باشد بایستی تخریب خلاق را در فعالیتهای خود بکارگیرد.  منظور از تخریب خلاق دست زدن به فعالیت­هایی است که نظام­ها را از تعادل خارج می­کند و این آشفتگی موجب خواهد شد که سازگاری­ها و انطباق­ها در هم شکسته و گامی بسیار مهم در جهت ایجاد نظم نوین برداشته شود. وقتی نظام­ها به تعادل سازگار (یعنی تعادلی که حالت سکون به خود می­گیرد و پذیرای هیچگونه تغییری نیست) نزدیک شوند برای خلاق بودن و یا حتی غلبه بر ضربات و فشارهای تصادفی عمده از سوی محیط نیاز به تغییرات درونی خواهند داشت یعنی باید گفت نوآوری برای یک سازمان در حال تعادل پایدار بسیار دشوار است. انجام کارهای نومستلزم ایجاد تغییرات در روابط پایدار بین افراد الگوهای کار، بینش و طرز تلقی دیدگاه­ها و فرهنگ­هاست. وقتی یک نظام به دور از تعادل عمل نماید براحتی می­توان رفتار آن را تغییر داد (به نقل از قدمی و دیگران، 1378).

از میان عوامل زیادی که به تغییر و تحولات سازمان­ها اثر می­گذارد چهار عامل عمده حداکثر را بر سازمان­ها وارد می­آورند این عوامل عبارتند از:

۱- فشار شدید رقابت جهانی.

۲- محو شدن مرز و بوم بازار تجارت.

۳- شتاب پیشرفت تکنولوژی.

۴- دگرگونی سریع در ارزش و نحوه زندگی مصرف کنندگان کالا.

برای مقابله با این عوامل سازمان­های موفق آنهایی هستند که به خلاقیت و نوآوری روی آورند. به عبارت دیگر در عصر «جامعه­دانش»، «اطلاعات»، «سرعت» و «فراصنعتی» خلاقیت یک ضرورت نیست، بلکه شرط اصلی و بنیادی بقاء است (شهرآرای و دیگران، 1386).

پس از تمام این فواید و مزایا بسیاری معقتدند که خلاقیت و نوآوری بطور کلی سه فایده برای جامعه به همراه دارد:

۱- افزایش رشد اقتصادی.

۲- بالابردن سطح بهره وری.

۳- به وجود آمدن تکنولوژی کالاها و خدمات جدید.

آنچه در باب اهمیت خلاقیت شکل مهمی از قضیه را بخود می­گیرد باز می­گردد به افراد (بخصوص که این پژوهش بیشتر بر خلاقیت فردی تکیه دارد) یعنی جاییکه خلاقیت باعث می­شود تا فرد به یک حس ارزشمندی درمورد خود (خودیابی) که بر اساس تئوری مازلو بالاترین نیاز انسان نیز است، برسد. وقتی فرد با بروز خلاقیت بتواند استعداد ذاتی­اش را به نمایش بگذارد به نوعی رضایت از خود می­رسد که این احساس باعث می­شود فرد خود را بیابد یا به عبارتی در می یابد که او هم می تواند مفید، مؤثر و موفق واقع گردد. نتیجه این احساس می­تواند فرد را در بسیاری از امور دیگر به رضایت برساند بعلاوه در بسیاری از ویژگی­های شخصیتی وی مانند اعتماد به نفس (خود­باوری) و… ﺗﺄثیر مثبت خواهد داشت هرچند که ویژگی­های شخصیتی وخلاقیت بصورت لازم (ملزوم بر یکدیگر) ﺗﺄثیر متقابل خواهند گذاشت. یعنی خلاق بودن فرد به وی اعتماد به نفس می­دهد و اعتماد به نفس فرد نیز در بروز خلاقیت به وی کمک خواهد­ نمود.

بنابراین پس از مشخص شدن اهمیت خلاقیت و نوآوری بر اساس استدلال­های انجام شده در بالا، لازم است تمام کشورها، همانند کشورهای پیشرفته در بروز، نهادی ساختن و ترغیب خلاقیت همّت گمارند. در این راستا در انتخاب افراد خلاق، نوآور و آینده­نگر که می­توانند نظریات وایده­های نوین در موقعیت­های مختلف ارائه دهند، توجه خاص مبذول نمایند.

تاریخچه خلاقیت

پژوهش در مورد خلاقیت و عناصر متشکله آن بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد ولی انگیزه اساسی برای پژوهش گسترده­تر در سال 1950 توسط گیلفورد ایجاد شد (شهرآرای و دیگران، 1386).

 مبانی نظری مرتبط با خلاقیت

از ﺁنجا که بسیاری از ایده­های نوین از اندیشمندان و تفکر خلاق بدست می آید (رضاییان،1372) و نیز از آنجایی که اندیشیدن و تفکر از ­­موضوعاتی است که در مباحث فلسفی و منطقی از ابتدا مطرح شده است شاید بتوان مقوﻟﺔ خلاقیت یا به نوعی تفکر خلاق که یکی از انواع تفکر است (انواع دیگر تفکرعبارتند از: سببی یا علی، قیاسی، استقرایی و قضاوتی) را در حوزه فلسفه و منطق به عنوان اولین زمینه بررسی خلاقیت، مورد تفحص قرار داد.

در چگونگی خلق نظریه­ها و اندیشه­های نو، اندیشمندان به گونه­های متفاوتی نظر داده­اند. برخی علما چون بیکن و هیوم شیوه استقرایی (رسیدن به کل از جزء) را راه آفریدن نظریه­های جدید می­دانند (الوانی،1384) براساس نظر این افراد خلق ایده­های جدید به این صورت است که ذهن فرد، تک تک موارد و امور مرتبط ونزدیک به هم را کنار یکدیگر گذاشته و از این امور یک نتیجه­گیری کلی و جدید که جامع­تر از تک تک موارد است را ارائه می­دهد. مثلاً گفته می­شود گاز اکسیژن در اثر فشار مایع می­شود، گاز نیتروژن در اثر فشار مایع می­شود وگاز هیدروژن بر اثر فشار مایع می­شود، پس نتیجه گیری می­شود کلیه گازها در اثر فشار مایع می­شوند.البته اینگونه نتیجه­گیری­ها ممکن است در اثرگذشت زمان و اعمال اصلاحات موردتردید قرارگیرند.

عده­ای بر شیوه قیاسی (رسیدن از کل به جزء) ﺗﺄکید می­کنند. با تفکر قیاسی نیز می­شود به نظریات جدید رسید. اندیشمندانی چون میدآوار نظریه­های استقراریی را در اکتشاف و ابداعات علمی مردود شمرده و به نوعی قیاس در خلاقیت معتقد می باشند. میدآوار کشفیات جدید در علوم را زائیده فرضیه سازی قیاسی می­داند.

دانشمند فرضیه­ای می­سازد اینکار وی کار خلاق است. به این معنی که او دنیای ممکنی را خلق           می­کند یا بخشی از آنرا فرض می­نماید تجربیات وی بعداً برای آن است که دریابد آیا آن دنیای فرضی واقعی است یا خیر؟ در این میان نقش ذهن خلاق محقق عامل و رکن اساسی است که قابل ردیابی نیست و نمی­توان برای آن راه و روش منطقی جستجو کرد در حالیکه اثبات و نفی فرضیه فرآیندی منطقی و قابل تبیین علمی و تجربی است و این دو راه کاملاً با هم متفاوت­اند برای آزمون فرضیه­ها منطق و مبنایی وجود دارد ولی برای آفرینش آنها وجود ندارد و این مسئله­ها به شیوه تخیل خلاق در آفرینندگی و نوآوری رهنمون می­شود (الوانی، 1384).

یک مثال از شیوه قیاسی به درک این نوع تفکر کمک خواهد نمود مثلاً ثابت شده است تمام گازها در اثر فشار مایع می­شوند. اکسیژن یک گاز است پس اکسیژن نیز در اثر فشار مایع است.

تمثیل و مدل­سازی نیز می­تواند به عنوان یکی از منابع خلاقیت به حساب آید. تمثیل یعنی رسیدن از یک جزء به جزء دیگر. به عبارتی هرگاه شباهت­هایی بین دو موضوع پیدا شود از تمثیل استفاده شده است؛ مثلاً در ریاضیات ثابت شده است دو مقدار که با یک مساوی باشد خود آن دومقدار باهم مساوی هستند (شهیدی ودیگران، 1375).

بهتراست به زبان ساده­تر گفته­شود، تمثیل یعنی حکم را از روی شباهت بدست آوردن. یعنی ذهن گاه از روی مثال زدن ممکن است به یک ایده جدید برسد مثلاً می توان گفت کره مریخ مانند زمین آب و هوا دارد پس مانند زمین موجود زنده دارد.

مدل­ها فقط فرضیه­های ممکن را مطرح می­کنند که این فرضیه­ها بایستی مورد آزمون قرار گیرند. بعلاوه وقتی تمثیل بکار می رود دو شیء مورد نظر فقط از نظر بعضی خصوصیات با هم شبیه هستند پس در کاربرد مدل­ها باید محتاطانه رفتار نمود. اشراق در آفرینش نظریه­های جدید نقش عمده­ای دارد. منظور از اشراق آن است که نحوه تفکر تابع براهین مطلقاً ثابت و به اثبات رسیده نیست بلکه از جهش­های درونی فرد است. یعنی ذهن خلاق فرد از حد و مرز قوانین ثابت علمی فراتر می­رود و در دنیای عظیم و ناشناخته­ای به پرواز در­می­آیند تا اینکه اندیشه­های نوظهور پیدا می­کند. البته باید در نظر داشت که تجربه­های علمی و تخصصی در ایجاد جرقه­های اندیشه و نظرات نو بیﺗﺄثیر نخواهد بود (الوانی، 1384).

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد

(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

کلمات کلیدی 1

1.1. مقدمه 4

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

  • شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.3.2.                      اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

  • کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
  • آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟

1.5.2.                      سؤالات فرعی

  • آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟

1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

  1. تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
  2. تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
  3. تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
  4. شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش

گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318 که«بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند. شعب متعددی در تهران و شهرستان‌ها دایر کرد.(همان منبع: 128-127)

پس از آن بانک‌های دیگری نیز به صورت‌های دولتی، خصوصی و مشترک (نظیر ایران و روس) در عرصه کشور شروع به فعالیت نمودند.

1.3.        تاریخچه بانک ملت

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در سیستم بانکی ایران به عنوان یک ضرورت مطرح گردید و در تاریخ 17/3/58 براساس رای صادره از سوی شورایعالی انقلاب اسلامی ایران قانون ملی شدن بانکهای خصوصی به تصویب رسید. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شورای انقلاب بتصویب رسیده بود طرح ادغام بانکها را تصویب نمود. براین اساس بانک ملت قانوناً در تاریخ 29/9/58 و عملا در ابتدای سال 1359 از ادغام بانکهای تجاری – خصوصی ذیل متولد و جانشین آنها شد.

1- بانک ایران وعرب

2- بانک بیمه ایران

3- بانک بین المللی ایران

4- بانک پارس

5- بانک تجارت خارجی ایران

6- بانک تعاونی و توزیع

7- بانک تهران

8- بانک داریوش

9- بانک عمران

10- بانک فرهنگیان

[1] John Law

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com